Surface de volatilités implicites du CAC 40

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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar Webmaster » 17 Sep 2012, 08:43

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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar Webmaster » 24 Sep 2012, 14:15

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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar Webmaster » 02 Oct 2012, 09:38

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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 02-10-2012

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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar PRDC Dreamin' » 02 Oct 2012, 09:55

Tu regardes lequel de calendar ? :D
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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar BrunoVai » 02 Oct 2012, 11:01

PRDC Dreamin' a écrit:Tu regardes lequel de calendar ? :D


Il ne devrait pas aller vers des termes trop lointains, ca impliquerait un suivi sur de nombreux mois :lol: :lol: :lol:
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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar Webmaster » 02 Oct 2012, 11:59

Je visais plus le USDJPY comme support au départ :lol: :lol: :lol: , mais je dois dire que le CAC serait plus "friendly" mars13 / dec 13 dans un ratio approprié.
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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar PRDC Dreamin' » 03 Oct 2012, 05:48

C'est vrai que sur ton tableau ca a l'air sympa mais dec13 ATMF sur le CAC ca doit bien coter dans les 26%x30% non ? :lol:
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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar Webmaster » 03 Oct 2012, 07:56

Comme on peut pas vraiment dire que la dernière stratégie sur le CAC ait été un franc succès (même si on est passé par des phases de profits raisonnables), le choix du USDJPY sur dec13/mars 13 autour de 83 comme strike me tentait bien. Mais il me faudrait un peu plus d'étude pour le faire. De là, un coup d'oeil sur le cac et 117 /315 jours sur le tableau offre quelques "bons plans" à étudier.
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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar PRDC Dreamin' » 03 Oct 2012, 08:04

le choix du USDJPY sur dec13/mars 13 autour de 83 comme strike me tentait bien


Ca cote a quel endroit du dec13 sur le yen ? pas le cme en tout cas ?
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Re: Surface de volatilités implicites du CAC 40

Messagepar Webmaster » 03 Oct 2012, 08:16

Ça c'est le calva dès le matin :lol: :lol: :lol: .
Je regardais Sept 13 sur l'ISE.
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