Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Retrouvez ici les analyses des marchés d'options, en particulier leurs volatilités implicites

Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Maw » 06 Avr 2012, 14:34

Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en hausse à 10.13% ( 9.10% la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 9.07% (9.03% la semaine dernière).
La volatilité implicite monte sans que la volatilité historique du pair ne réagisse.


Sur les skews par échéance, on a :
EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120406.jpg
EURUSD option implied volatility skews -06-04-2012

On remarque :
→ une légère hausse de la volatilité implicite sur toutes les échéances et une stabilité sur la volatilité historique.
→ les smiles pour les échéances courtes se prononcent de plus en plus.
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 16 Avr 2012, 09:18

Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 9.62 % ( 10.13 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 8.46 % (9.07% la semaine dernière).
La volatilité implicite baisse, il en va de même pour la volatilité historique du pair.

Le pair cote 1.3175.
EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120413.jpg
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 13-04-2012




Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 13-04-2012
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 24 Avr 2012, 11:15

Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 9.57 % ( 9.62 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 7.72 % (8.46% la semaine dernière).
La volatilité implicite baisse, il en va de même pour la volatilité historique du pair.

Le pair cote 1.3156.
EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120424.jpg
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 08 Mai 2012, 08:33

EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120508.jpg
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 08-05-2012


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 9.37 % ( 9.57 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 6.48 % (7.72% la semaine dernière).
La volatilité implicite baisse, il en va de même pour la volatilité historique du pair.

Le pair cote 1.3051.

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 08-05-2012
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 16 Mai 2012, 13:37

EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120516.jpg
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 16-05-2012


Une volat quasi double de la vol histo' :shock:
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 16-05-2012
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 24 Mai 2012, 11:21

EUR USD Option Volatility Smile 05-24-2012

EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120524.jpg
EUR USD Option Volatility Smile 05-24-2012
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 01 Juin 2012, 08:35

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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 12 Juin 2012, 15:29

EUR USD Option Volatility Smile 06-12-2012
EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120612.jpg
EUR USD Option Volatility Smile 06-12-2012
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 19 Juin 2012, 13:18

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 19-06-2012

EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120619.jpg
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 19-06-2012


On était au dessus de 11 % partout pour les bas de smiles, ça change un peu.
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

Messagepar Webmaster » 01 Juil 2012, 18:58

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 01-07-2012

EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120629.jpg
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 01-07-2012
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