Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 16 Oct 2017, 09:59

BrunoVai a écrit:J'ai un ptit pic de vol sur l'échéance du 27/10.
On attend quelque chose de la BCE le 26 ?


Ben y'a QE question :mrgreen: ... Réduction, pas réduction, à quel rythme, etc...
Sur le très court, il y a eu une augmentation des volumes des trades, et les RR sont tous positifs jusqu'au 2 ans :roll: .
La vol reste très basse de toute façon, donc les ups restent modérés ;) .
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 01 Nov 2017, 10:03

Et cette vol implicite qui n'en finit pas de baisser sur l'eurusd. Même à 2 ans, ATM et calls 25% sont sous les 8% de volatilité implicite, autant dire que ça fait pas beaucoup.
A noter qu'à partir du 6 mois, le skew devient négatif (c'est à dire que la volatilité des puts est plus haute que celle des calls ayant mêmes deltas en valeur absolue). Donc une "repentification" vers la norme.
Sur le court terme (avant 6 mois) on est toujours en skew +, delà à dire que le "risque est sur les calls EURUSD, il n'y a qu'un pas....

En image, la surface de volatilité
eurusd-smile.PNG
eurusd implied volatility surface
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