Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Retrouvez ici les analyses des marchés d'options, en particulier leurs volatilités implicites

Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 17 Fév 2017, 15:42

En toute logique, si les élections françaises pèsent sur les variations EURUSD, on devrait avoir de plus en plus de vol et de vvol sur les options EURUSD, au moins jusqu'à mai ;) .
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 18 Fév 2017, 20:10

Alors.... smile au global, mais il y aurait comme un skew sur le 3 mois, va savoir pourquoi... :D :D :D

EURUSD-SMILE-20170217-01.jpg
smile volatilité EURUSD


Aller jusqu'à dire qu'il existe une possibilité pour une certaine tension sur la baisse de l'eurusd ... pure conjecture... ;) .
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 11 Juil 2017, 06:21

Les niveaux de volatilités restent très faibles sur EURUSD, avec juste à noter une petite pointe sur les calls otm très courts.
Pour le reste, c'est pas vraiment époustouflant....
eurusd-smile.PNG
smile volatilite EURUSD


update de ce matin
eurusd-smile.PNG
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 13 Juil 2017, 13:01

La volatilité implicite monte sur l'eurusd, avec des calls plus chers en termes de volatilités jusqu'au 3 mois, ensuite on a un skew plus "normal" (puts plus chers).
On n'en est pas encore à revenir sur des niveaux corrects d'un point de vue général, mais on s'éloigne des 6%, et ça c'est tout bon... ;)

eurusd-smile.PNG
eurusd-implied volatility smile
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 19 Juil 2017, 13:54

Ça remonte pour la volatilité implicite sur l'EURUSD.
Toutes les échéances et en particulier, les plus courtes ont un petit up de vol, probablement après la hausse de l'euro et les 1.16 atteints.
Pour un même delta (en valeur absolue), les calls jusqu'au 1 mois restent au dessus des puts, l'équilibre et la situation "standard" revient par la suite.

eurusd-smile.PNG
EURUSD-IV-Surface
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

Messagepar Maw » 25 Juil 2017, 11:05

La volatilité implicite a rebaissé sur toutes les maturités sur l'eurodollar.
Petite hausse sur les calls 2 mois OTM qui restent audessus de 8%, mais pour le reste, c'est "vacances"...
eurusd-smile.PNG


Le très court est revenu dans les zones 6%-7%, autant dire qu'on anticipe pas dans les prix des réels changements.
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