EUROSTOXX : volatilité implicite et Historique

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EUROSTOXX : volatilité implicite et Historique

Messagepar BrunoVai » 06 Avr 2018, 14:29

Pour commencer cette file et permettre d'avoir une idée de l'amplitude des volatilités, ci-dessous un historique de la volatilité implicite 3m entre 2006 et fin 2014

VI_STXX_2006-2014.png


et la VI 3m comparée à la VH entre 09/2013 et le05/04/2018
STXX_VI_3M.PNG
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Re: EUROSTOXX : volatilité implicite et Historique

Messagepar BrunoVai » 06 Avr 2018, 15:08

Suivi des cônes de volatilités implicites et historiques au 05/04/2018

STXX_VI_05042018.PNG


cone_VI_050418.PNG


STXX_VH_05042018.PNG


STXX_cone_VH_050418.PNG
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Re: EUROSTOXX : volatilité implicite et Historique

Messagepar BrunoVai » 06 Avr 2018, 15:12

Ainsi que les vols historique au 05/04/2018

STXX_VH_050418.PNG
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Re: EUROSTOXX : volatilité implicite et Historique

Messagepar BrunoVai » 18 Avr 2018, 11:39

Cônes de volatilités implicites et historiques au 17/04/2018

Et ça n'en finit pas de baisser...

EUROSTOXX_VI_Tablo.PNG

EUROSTOXX_VI_cone.PNG


EUROSTOXX_VH_Tablo.PNG

EUROSTOXX_VH_cone.PNG


Pour info, la VI 1a est au +bas depuis que je calcule mes vols soit août 2012 : 14.56%
Mais si je m'en réfère à mes datas, elle est descendu à 11.44% en janvier 2006 soit 312 pdb +bas... :shock:
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Re: EUROSTOXX : volatilité implicite et Historique

Messagepar Maw » 18 Avr 2018, 15:55

Tant que les taux restent bas, pas de raison de sortir des actions européennes et donc RR pour rentabiliser les positions.
Très jolis graphes Bruno 8-) .
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Re: EUROSTOXX : volatilité implicite et Historique

Messagepar BrunoVai » 20 Juin 2018, 14:22

Une petite mise-à-jour au 19/06

EUROSTOXX_VI_Tablo.PNG

EUROSTOXX_VI_cone.PNG


EUROSTOXX_VH_Tablo.PNG

EUROSTOXX_VH_cone.PNG

EUROSTOXX_VH_Graphe.PNG
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