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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 08 Oct 2018, 14:25
par BrunoVai
Une petite mise-à-jour :)

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EURUSD_VI_Tablo.PNG (11.69 Kio) Consulté 1964 fois

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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 08 Oct 2018, 16:57
par Kaise33
Bonjour Bruno,
Merci pour les graphiques.
Aurais-tu un avis sur l'évolution de l'eur/usd dans les prochains mois ?
Merci

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 09 Oct 2018, 10:47
par BrunoVai
Bonjour Kaise33,

je n'ai pas vraiment d'avis sur la question.
Je le verrais bien se poser gentiment sur 1.13.
Disons qu'une plage 1.13 / 1.17 me semble une zone qui plairait à la majeure partie des intervenants.
Je ne vois pas trop la pair remonter trop haut avec la hausse des taux US.

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 09 Oct 2018, 11:11
par Kaise33
Ok merci de me donner ton avis.
Dernièrement, j'attendais les 1.20 pour pouvoir convertir mes euros en dollars malheureusement on est monté à 1.18 et maintenant ca redescend assez fort...

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 22 Nov 2018, 13:36
par Maw
Un petit point sur la suface de volatilité sur l'eurodollar.
EURUSD-IV-20181122.PNG
eurusd-iv-surface-20181122


Malgré les tentatives de changements de niveaux que ce soit vers 1.12 ou 1.17, c'est pas le grand stress.
eurusd-iv-num.PNG
iv-surface-num
eurusd-iv-num.PNG (6.5 Kio) Consulté 1231 fois

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 04 Déc 2018, 17:01
par BrunoVai
Une petite mise-à-jour à la close du 03/12/2018

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EURUSD_VI_Tablo.PNG


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EURUSD_VH_Cone.PNG


EURUSD_VH_Tablo.PNG


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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 09 Jan 2019, 12:21
par Maw
Au regard des récentes variations sur l'eurodollar, voici comment incorpore le marché des options les perspectives de volatilités implicites
EURUSD-IV-20190109.PNG
eurusd-iv-surface


Numériquement on obtient,
eurusd-iv-num.PNG
eurusd-iv-num
eurusd-iv-num.PNG (6.04 Kio) Consulté 850 fois

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 31 Jan 2019, 11:45
par Maw
L'update sur la surface de volatilité implicite sur l'eurusd tant attendue :D .

eurusd-iv-smile-2019-01-31.PNG
eurusd-iv-surface


On est de retour sur des niveaux devenus des standards : niveau de vol bas, peu d'asymétrie call/put et une convexité pas exceptionnelle.

eurusd-iv-smile-num-2019-01-31.PNG
eurusd iv num
eurusd-iv-smile-num-2019-01-31.PNG (5.96 Kio) Consulté 727 fois

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 31 Jan 2019, 12:03
par BrunoVai
qu'est-ce qu'elle est basse....

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

MessagePublié: 31 Jan 2019, 13:36
par Maw
BrunoVai a écrit:qu'est-ce qu'elle est basse....


T'as vu le 2 ans...ça laisse songeur !