EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Messagepar Maw » 28 Fév 2019, 09:59

Quand la volatilité implicite sur EURUSD cherche du pétrole....
EURUSD-IV-SURF.PNG
eurusd iv surface


La convexité s'efface (les smiles sont plats), très peu de différence entre calls otm et puts otm en termes de volatilité
eurusd-iv-smile-num-2019-02-28.PNG
eurusd iv surf num
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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Messagepar Maw » 17 Avr 2019, 10:49

Et ça baisse, et ça s'inverse côté smile sur le court terme
eurusd-surface.PNG


4% de volatilité ATM 50%, autant dire que c'est pas folichon.
Un élément intéressant est l'inversion du smile matérialisé par le RR25 positif sur le court terme et négatif par la suite.

eurusd-smile-num.PNG
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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Messagepar Maw » 25 Avr 2019, 13:26

Tout est calme...reposé, attends tu les clochettes tintinnabuler...
https://www.paroles.net/chants-de-noel/paroles-petit-garcon
Eursud-IV-20190425.PNG


C'est droit(pas de convexité butterfly faible), bas (niveau de la vol) et plat (RR proche de zéro) pour les échéances jusqu'à 3 mois.
Pas de grand changement après non plus...
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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Messagepar BrunoVai » 25 Avr 2019, 15:22

Tout est calme...reposé, entends tu les clochettes tintinnabuler...


:lol:
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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Messagepar Maw » 25 Avr 2019, 17:35

BrunoVai a écrit:
Tout est calme...reposé, entends tu les clochettes tintinnabuler...


:lol:


C'est parce que j'ai des références musicales éclectiques :lol: .
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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Messagepar Maw » 16 Mai 2019, 20:06

Pas de grand changement sur la volatilité implicite sur l'EURUSD.
EURUSD-20190516.PNG


On reste dans un contexte ou les skews sont peu marqués, pas trop de convexité non plus.
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