EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

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Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Messagepar Maw » 28 Fév 2019, 09:59

Quand la volatilité implicite sur EURUSD cherche du pétrole....
EURUSD-IV-SURF.PNG
eurusd iv surface


La convexité s'efface (les smiles sont plats), très peu de différence entre calls otm et puts otm en termes de volatilité
eurusd-iv-smile-num-2019-02-28.PNG
eurusd iv surf num
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