ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar fcetrader » 18 Nov 2011, 20:43

Voilà, 97.50 touché ! je conserve la pose !

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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar fcetrader » 18 Nov 2011, 21:17

je place un stop profit à 98 pour 1 contrat

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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar fcetrader » 18 Nov 2011, 23:03

Bonsoir

CL n'arrive pas à toucher les 98 ! J'ai donc soldé 3 contrats à 97.95 à 22h
gain: (97.95 - 96.95)*3*1000 = 3000$

Pose en cours
- long 1 CL à 96.95 - stop loss 95.20
- long 5 puts 95 Fev 12 - 4.45
- short 10 puts 90 Fev 12 - 3.08

Crédit options: (10*3.08 - 5*4.45)*1000 = 8550$
Crédit Total avec trade sur CL = 8550 + 1600 + 3000 = 13150$
Point mort brut ratio put spread (sans le crédit): 85$

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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar Francis » 19 Nov 2011, 17:40

Quelle performance ! Bravo fcetrader 8-)
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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar fcetrader » 20 Nov 2011, 13:50

Bonjour à tous,

Mise à jour de l'analyse de la semaine derniere (semaine 46) pour la semaine 47

Graphe Mensuel:

Eléments techniques: inchangés

- La bougie de Novembre, en cours de formation, est venue prendre appui à sur la zone Ret90/MM20 (88/90) avant de repartir fortement à la hausse. La zone 88/90 est confirmée comme solide zone support et comme point d'entrée long idéal.
- CL est au-dessus de la zone neutre (MM150 + Ret90) avec un MM20 haussière : cette UT est haussière.
- La bande de Bollinger supérieure repart à nouveau à la hausse, CL repasse en phase 3 sur cette UT (les deux boll sont parallèles à la MM20
- Le retournement haussier de la STPMT est confirmé à la cloture d'Octobre, le timing est haussier, favorable aux longs sur cette UT.

- Résistances: 95.50$ (cassé pour l'instant) puis 109$ (Boll sup) et 112$ (Mogalef sup)
- Supports: 95.50$, 88/90$ (Ret90 + MM20), 74/75$ (bas de canal haussier + dernier plus bas + 50% de retracement), 68$ (Boll inf) et 61/62$ (MME150)


Plans de trade:

- Scenario haussier: toujours en cours: tant que CL reste au dessus de 95.50, les objectifs sont 109$ et 112$. Il est intéressant de profiter de tout repli sur la zone des 95/95.50$ ou 88/90$ pour entrer long ou renforcer les longs, avec un stop serré à 88$. C’est le plan que je joue tant que CL reste au-dessus de 88$
- Scenario baissier: une premiere alerte baissiere serait donnée sur cassure des 95/95.50$, ce qui donnerait comme objectif la zone des 88/90$. Seule la cassure des 88$ activerait une baisse en direction de 75$ puis 67/68. Ce scenario ne sera activé et donc à trader que si les 88$ sont cassés à la baisse. Un trade rapide peut être tenté sur cassure des 95$ pour jouer 88/90$.

Graphe Hebdomadaire:

Eléments techniques :

- Le nouveau range 83/84 et 103/104 défini la semaine derniere par le décalage des bandes de Mogalef a bien fonctionné puisque après avoir testé la Mogaled sup à 103$, CL a consolidé pour cloturer la semaine à 97.67$. Le refus de passer à la hausse la Mogalef sup donne un premier objectif de consolidation vers la Mogalef mediane (93.50$)
- Après avoir cassé les 61.8% de retracement de la baisse de Mai 2011 à Septembre 2011 dans la semaine, CL cloture la semaine en dessous des 61.80% de retracement de cette baisse (99.60$). Un retour vers les 50% de retracement (94.89$) devient très probable.
- CL est au-dessus de la zone neutre (MM150 + Ret90) avec une MM20 haussière: cette UT est donc haussière.
- La bande de Bollinger supérieure s’est retournée à la hausse, ce n'est plus une résistance. De même la bande de Bollinger inférieure est baissière. Le niveau de volatilité augmente, mais il reste inférieur aux semaines précédentes. CL est en phase 2 sur cette UT, sans être passé par la phase 1.
- Element nouveau: La STPMT se retourne à la baisse, le timing devient donc favorable aux shorts. Pour la semaine prochaine j'anticipe soit une consolidation latérale des cours soit une consolidation vers 94.89/93.50. Cette deuxième option a ma préférence.
- Il n'y a pas de divergence baissière en place sur les repulses, par conséquent si une conso se met en place, elle ne devrait pas être profonde.
- la bougie de cette semaine est une étoile filante, signe d'une fin de hausse temporaire et d'une conso a venir. Elle sera validée la semaine prochaine si son plus bas est cassé à la baisse.

- Résistances: 99.6/100$ (61.8% retracement) puis 103/104$ Mogalef sup) et 106$ (78.6% de retracement)
- Supports: 94.89$ (50% retracement) puis 93.50 (Mogalef mediane) 89/91$ (Ret90 + MM20), 84/83$ (Mogalef inf + MME150)


Plans de trade:

- Scenario haussier: toujours en cours. La cassure haussière des 94.50/95$ a permis d'atteindre les objectifs à 100$ et 103/104$. Le test des 103/104$ a renvoyé les cours à 97.67$
Un retour sur la zone 94.89/93.50 est maintenant très probable. Sous 94.89/93.5$, l'objectif sera la zone 89/91$.
La cassure des 97$ peut être tentée en short pour viser 94.6/93.50 puis 89/91$. Si cette opportunité se présente, un short peut être tenté avec un stop vers 99.7$.
Il faut bien avoir en tête que si cette conso se met en place et qu'on entre short, le trade est un short dans une tendance de fond haussière, donc plus risqué que les longs des semaines précédentes.
Invalidation de la hausse: clôture sous 89$. Invalidation de shorts pris sur cassure des 97$: cloture au dessus de 99.60$
- Scenario baissier (alternatif, le moins probable): cassure des 89$. Dans ce cas, baisse en direction de 84/83$ puis 77/78 et 74$. Ce scenario ne sera activé et donc à trader que si les 89$ sont cassés à la baisse.

Graphe Journalier:

Eléments techniques:

- Element nouveau majeur: CL est sorti par le bas de la tendance en ligne dans laquelle il était inscrit depuis début Octobre. Le scenario suivant à maintenant une probabilité de 80% de se mette en place: consolidation avant reprise haussiere pour faire un nouveau plus haut (au dessus de 104$). Reste à estimer l'objectif possible de cette conso !
- CL est au-dessus de la zone neutre (MM150 + Ret90) avec un MM20 haussière : cette UT est haussière.
- CL est en phase 3 sur cette UT, mettant en place une forte dynamique haussière
- On note que la bougie du mercredi 16 Novembre est une grande bougie blanche qui cloture a l'exterieur des bollingers dans une tendance haussiere très forte: ceci est le signe d'une exagération haussière ! La suite est un cas d'école: suite à cette exagération, on a deux bougies noires de conso !
- CL cloture sous la Mogalef mediane (98.34$) à 97.67$. L'objectif devient la Mogalef inf (95.12$)
- La STPMT s'est retournée à la baisse, le timing est donc favorable aux shorts. On notera que le timings est favorable aux shorts sur les UT hebdo et daily ! Il est donc préférable de ne pas entrer long tant que la STPMT daily sera baissiere.
- D'un point de vue chartiste pur, on note que de mi-septembre à fin octobre CL était inscrit dans un range 75.71/89.60$. CL est sorti par le haut de ce range et fin octobre/début novembre CL est venu tester les 89.60, ce qui peut être vu comme un simple pull-back sur le range précédent. Le report de ce range donnait un objectif théorique à 104$. Cet objectif a quasiment été atteint avec un plus haut vers 103.60$. CL devrait maintenant revenir prendre appui sur la zone des 90$ (point orange 1).

- Résistances: 98/98.5$ (Mogalef mediane), 101/102$ (Mogalef sup) et 104$
- Supports: 95/96$ (Mogalef inf + MM20) puis 91/92$ (MME150), 87.5/88.5$ (Ret90) et 89/90$ (Ret90+boll inf+haut du range de mi-septembre à fin octobre)


Plans de trade:

- Scenario haussier toujours en cours. Au dessus de 98, les objectifs 101/102$ puis 104$ ont été atteints
Une conso s'est alors mise en place. CL est sorti par le basde la tendance en ligne et cloture à 97.67$ sous la Mogalef mediane. Nous avons maintenant une probabilité de 80% de faire un nouveau plus haut (au dessus de 104$) dès que cette conso baissière sera terminée.
Sous 98$ (Mogalef mediane), les objectifs sont 95/96$ puis 91/92$ et 88/90$
La cassure des 97$ peut être tentée en short pour viser 95/96 puis 91/92$ et enfin 88/90$. Si cette opportunité se présente, un short peut être tenté avec un stop vers 99.7$. Invalidation de shorts pris sur cassure des 97$: cloture au dessus de 98.5$. Perso, je regarderai pour un short si les 95$ sont cassés.
- Scenario baissier (alternatif, le moins probable) : cassure des 88$. Dans ce cas, baisse en direction de 84/83$.

Conclusion générale:

- CL est en tendance haussiere sur les 3 UT: mensuel, hebdomadaire et journalier.
- Une forte zone pivot est mise en évidence sur ces 3 UT: la zone 88/90.
- La cassure haussiere des 88/90 a permis d'atteindre les objectifs 1à 00$ et 103/104$.
- L'élément important de cette semaine est le passage des cycles hebo et jour baissiers, la hausse de CL devrait donc temporiser au profit d'un conso vers 95/96$ puis 93.50 puis 91/92$ voire 89/90$. Tant que 89/90$ sera préservé, la tendance de fond haussiere ne sera pas remise en cause.
Perso, je joue la conso à venir si 95$ est cassé et dès que le timing repasse haussier et si nous sommes au dessus de 88/90$, je repasse long.
* sous 88/90 (avec cloture jour et hebdo sous 88), la tendance haussiere serait invalidée. Les objectifs seraient alors 83/84$ puis 77/78$ et 74/75$. Dans ce cas, on shorte les reprises haussieres au niveau des résistances si le timing est favorable aux shorts

Bilan des positions:

Position mixtes options + futures sur Dec 11:

- Long 1 CL à 91.90
- 2 short call 100 Dec à 1.06 (2 short calls ont été rachetés)
- 4 short put 85 Dec à 0.90

a été soldée le 14 Novembre pour les options (jour de l'échéance) et le 16 Novembre 11 pour le futures.
Le 14 Novembre à 20h30, CL était autour de 99.40. Par conséquent, les calls 100 et les puts 85 ont expiré sans valeur. Dans ce cas, pas besoin de les racheter, le crédit initial est 100% acquis et les options disparaissent du compte.
Le futures CL a été vendu à 102.40.

La stratégie a terminé avec un bilan positif de 37720$.

Nouvelle position en cours (prise le 17 Novembre 11): options Fev 12 (put ratio spread 95/90) + futures Jan 12

- long 1 CL Jan 12 à 96.95 - stop loss 95.20 (solde d'un position de 4 CL prise le 18 Novembre (voir détail page 58)
- long 5 puts 95 Fev 12 - 4.45
- short 10 puts 90 Fev 12 - 3.08


Crédit options: (10*3.08 - 5*4.45)*1000 = 8550$
Point mort brut ratio put spread (sans le crédit): 85$

Crédit Total avec trade sur CL = 8550 + 1600 + 3000 = 13150$ (trade CL du 17 et 18 Novembre, voir détail pages 57 et 58)


Evolution possible du trade:
L'analyse précédente montre que sous 97$, une phase de conso baissière se mettrait en place ave les objectifs 95/96$ puis 93.50 puis 91/92$ voire 89/90$. Sous 97$, je conso le long futures au cas où un rebond haussier se ferait sur les 95/96$. Je maintiens le stop à 95.20. Si je suis stopé, c'est que les 95/96$ ne servent pas de support ! Il sera alors possible de faire un reverse et de rentrer short futures.
Je pense également à mettre en place un ratio call spread (strikes à voir le moment venu)
Pour les stratégies options, telles que les ratio spreads, il faut les mettre en place sur les contrats Fev 12 (c'est à dire 2 à 2.5 mois de l'échéance afin d'avoir des ratios spreads avec un crédit initial interessant).


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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar Iphilgood » 21 Nov 2011, 13:59

Bonjour à tous

Merci pour la mise à jour Fcetrader 8-)

MM20 jour à 95.6 a servi de support ce matin ...

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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar fcetrader » 21 Nov 2011, 23:01

Bonjour Phil,

Oui tu as raison, la MM20 daily a servi de support ! C'est pour cela que j'ai dit que la cassure des 97$ donnait 95$ en objectif, mais que je passais short uniquement si 95$ sont cassés (donc si MM20 daily est cassée)

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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar Alban82 » 22 Nov 2011, 12:31

Merci pour le suivi fce, c'est super clair.
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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar Iphilgood » 22 Nov 2011, 16:52

Petit point sur mes positions.
- Achat jeudi dernier 1 call jan 102 à 2.9 en vue d’une reprise de la tendance haussière pour « butterflyer » mon ratio call spread 98/100
- Achat hier soir 1 call jan 104 à 1.48 pour faire de même avec le ratio call spread 98/101

Débit : 4.38 non financés pour le moment. J’attends la cassure de 98.5 (plus haut du jour et haut de Mogalef 4H) puis 99/99.3 (haut de Mogalef + Ret 90 en 1H) pour le faire.
En cas de baisse, ces 2 long calls 102 et 104 me serviraient de variable d’ajustement. Si ça repartait à la baisse, je les revendrais et n’aurait qu'à financer la perte. (enfin, c'est comme ça que j'aimerais faire ... dans la réalité, on verra :) )

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Phil
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Re: ANALYSE FCETRADER CRUDE OIL CL

Messagepar Alban82 » 22 Nov 2011, 18:19

Entré long 97.60 stop à 96.9 target 99.1
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