Appel de marge IB

[Greeker]

Bonjour à tous,

J'aurais besoin d'information complémentaire concernant les appels de marges pour strategies optionnelles.

Comment procède IB si l'on vend un call ou un put en sec ?

De meme, si je vend un call spread ? ou tout autre strategie delta hedge.

Ex sur le cac : Vente Call spread 5500/5700 maturité suivante (mars) + achat de put en sec 5100 maturité courte (Fevrier) + delta en face.

Il y a des ratios. -1/1,5 + 10 put en sec + delta en face.

Pouvez vous me dire comment IB va proceder pour les apples de marge ?

En gros combien de déposit, il me faudra pour être tranquille


Y a t il une fonction qui permet d'envoyer la strategie d'un coup ou bien il faut la monter jambes par jambes ?


Merci pour vos réponses,

[Maw]

Bonjour à tous,

J'aurais besoin d'information complémentaire concernant les appels de marges pour strategies optionnelles.

Comment procède IB si l'on vend un call ou un put en sec ?

De meme, si je vend un call spread ? ou tout autre strategie delta hedge.

Ex sur le cac : Vente Call spread 5500/5700 maturité suivante (mars) + achat de put en sec 5100 maturité courte (Fevrier) + delta en face.

Il y a des ratios. -1/1,5 + 10 put en sec + delta en face.

Pouvez vous me dire comment IB va proceder pour les apples de marge ?

En gros combien de déposit, il me faudra pour être tranquille


Y a t il une fonction qui permet d'envoyer la strategie d'un coup ou bien il faut la monter jambes par jambes ?


Merci pour vos réponses,

Chez IB il y a un "cross margin" qui dépend de la taille du portefeuille et qui compense les positions options long/short et delta hedging. Bien évidemment cela réduit le margin, cela ne l'annule pas.
A vérifier auprès d'IB directement sur les proportions, en période de krach ils sont plus.... susceptibles .