Stratégie sur Eurostoxx

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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar Maw » 06 Nov 2016, 11:22

BrunoVai a écrit:Après les opérations du 20/10 :
Rachat des 3 puts 2500 à 5.20 VI 28.60%

La stratégie se compose désormais ainsi :
1 call 3300 décembre au pru de 114.90
3 puts 3000 décembre au pru de 305.10
2 puts 2000 décembre au pru de 34.96
3 calls 3500 décembre au pru de 19.83
-3 puts 2900 décembre au pru de 87.30

la stratégie a un coût de 897.71 pts

A la compensation de vendredi 04/11
le call 3300 décembre valait 2.4 VI 17.18%
le put 3000 décembre valait 107.00 VI 22.46%
le put 2000 décembre valait 0.50 VI 34.22%
le call 3500 décembre valait 0.50 VI 16.71%
le put 2900 décembre valait 67.00 VI 24.58%

ce qui fait un prix à la compensation de 124.90 pts dégageant une perte de -772.81 pts soit -7728.10 euros
Notre gain encaissé sur options étant de 8455.40, le P&L total sur options est donc de +727.30 euros

Sur le hedge, nous avons payé 4 hedges à 2994 (fut déc) et le cours de compensation est de 2968 soit une perte de 4*26=104 euros. Auparavant nous avions encaissé 512 euros ce qui ramène le p&l sur hedge à +408 euros.

Nous avons donc un p&l global de +1135.30 euros à la compensation de vendredi 04/11.

VI ATM 1a est passée de 20.93% à 21.65%
RR D25 1a est passé de -6.17% à -6.47%

Les grecques de la strat :
Delta : -0.36
Gamma : +0.61
Vega : +15
Theta : -4.38
Vanna : +0.33
Volga : +1.46


C'est propre Bruno ! 8-)
P&l bien positif sur une pose qui prend relativement peu de marge.
Pour 4 futs, c'était pile ou face donc pas de regret. Mais c'est peut être de ce côté que ça peut s'optimiser. Tu veux scalper le gamma pour l'élection ?
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 06 Nov 2016, 11:43

Pour 4 futs, c'était pile ou face donc pas de regret. Mais c'est peut être de ce côté que ça peut s'optimiser. Tu veux scalper le gamma pour l'élection ?


Ce sont 4 hedges et non 4 futs :D
Non je ne cherche pas à gamma scalper pour l'élection, peut-être juste voir si la vol augmente un peu suite à l'élection pour vendre du put spread en lieu et place des hedges.
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar Maw » 06 Nov 2016, 12:13

BrunoVai a écrit:Ce sont 4 hedges et non 4 futs :D

J'avais fait la traduction :lol: :lol: :lol:
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar PRDC Dreamin' » 09 Nov 2016, 01:24

En ce moment le hedge a plutot l'air d'etre de devoir revendre les futs :lol:
Tu comptes scalper pour monetiser la vol d'attente du resultat final ?
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar PRDC Dreamin' » 09 Nov 2016, 05:45

Trop tard on dirait :mrgreen: :lol:
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar Maw » 09 Nov 2016, 10:20

PRDC Dreamin' a écrit:Trop tard on dirait :mrgreen: :lol:


Tu vas voir que ça va le faire finalement ! :lol: :lol: :lol:
"Va y avoir plainte là" :D
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 09 Nov 2016, 10:34

Pour l'instant je laisse faire la vie :D
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 09 Nov 2016, 11:52

On va spieler un peu : revente de 2 hedges à 2988
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 09 Nov 2016, 17:04

BrunoVai a écrit:On va spieler un peu : revente de 2 hedges à 2988


Sacrée idée :lol: :lol: :lol:
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Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar PRDC Dreamin' » 09 Nov 2016, 17:20

Buy high, Sell low :mrgreen:
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