BrunoVai a écrit:Après les opérations du 20/10 :
Rachat des 3 puts 2500 à 5.20 VI 28.60%
La stratégie se compose désormais ainsi :
1 call 3300 décembre au pru de 114.90
3 puts 3000 décembre au pru de 305.10
2 puts 2000 décembre au pru de 34.96
3 calls 3500 décembre au pru de 19.83
-3 puts 2900 décembre au pru de 87.30
la stratégie a un coût de 897.71 pts
A la compensation de vendredi 04/11
le call 3300 décembre valait 2.4 VI 17.18%
le put 3000 décembre valait 107.00 VI 22.46%
le put 2000 décembre valait 0.50 VI 34.22%
le call 3500 décembre valait 0.50 VI 16.71%
le put 2900 décembre valait 67.00 VI 24.58%
ce qui fait un prix à la compensation de 124.90 pts dégageant une perte de -772.81 pts soit -7728.10 euros
Notre gain encaissé sur options étant de 8455.40, le P&L total sur options est donc de +727.30 euros
Sur le hedge, nous avons payé 4 hedges à 2994 (fut déc) et le cours de compensation est de 2968 soit une perte de 4*26=104 euros. Auparavant nous avions encaissé 512 euros ce qui ramène le p&l sur hedge à +408 euros.
Nous avons donc un p&l global de +1135.30 euros à la compensation de vendredi 04/11.
VI ATM 1a est passée de 20.93% à 21.65%
RR D25 1a est passé de -6.17% à -6.47%
Les grecques de la strat :
Delta : -0.36
Gamma : +0.61
Vega : +15
Theta : -4.38
Vanna : +0.33
Volga : +1.46
C'est propre Bruno !
P&l bien positif sur une pose qui prend relativement peu de marge.
Pour 4 futs, c'était pile ou face donc pas de regret. Mais c'est peut être de ce côté que ça peut s'optimiser. Tu veux scalper le gamma pour l'élection ?
