Stratégie sur Eurostoxx

Ce forum est dédié au trading des options : posez vos questions, postez vos analyses, partagez vos informations et vos idées.

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 30 Sep 2016, 10:17

Je me l'étais noté dans l'agenda pour lundi 3/10 :lol:
BrunoVai
Moderateur
 
Messages: 1888
Inscrit le: 26 Juil 2010, 10:12

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar Maw » 30 Sep 2016, 16:29

BrunoVai a écrit:Je me l'étais noté dans l'agenda pour lundi 3/10 :lol:


C'est ballot ça ! :lol: :lol: :lol:
Y'a Commerzbank aussi !
Avatar de l’utilisateur
Maw
Moderateur
 
Messages: 2122
Inscrit le: 16 Mars 2010, 16:22

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar PRDC Dreamin' » 13 Oct 2016, 12:47

Des news ?
PRDC Dreamin'
Moderateur
 
Messages: 890
Inscrit le: 02 Juil 2010, 16:13

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 13 Oct 2016, 18:26

J'essaie de faire un suivi cette fin de semaine ;)
BrunoVai
Moderateur
 
Messages: 1888
Inscrit le: 26 Juil 2010, 10:12

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar PRDC Dreamin' » 17 Oct 2016, 10:00

Si ce n'est pas deja le cas, ta position devrait bientot resembler a un put spread 3000/2900 pour toute variation raisonable de spot.

Tu comptes faire quelque chose ou rester comme ca jusqu'a la fin (modulo rachat des puts 2500 quand ils ne vaudront plus rien) ?
PRDC Dreamin'
Moderateur
 
Messages: 890
Inscrit le: 02 Juil 2010, 16:13

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 17 Oct 2016, 10:48

Après les opérations du 26/09 :
Rachat de 4 puts 2500 à 16.90 VI 28.20%
Vente de 3 puts 2900 à 87.30 VI 21.57%

La stratégie se compose désormais ainsi :
1 call 3300 décembre au pru de 114.90
3 puts 3000 décembre au pru de 305.10
-3 puts 2500 décembre au pru de 118.37
2 puts 2000 décembre au pru de 34.96
3 calls 3500 décembre au pru de 19.83
-3 puts 2900 décembre au pru de 87.30

la stratégie a un coût de 542.60 pts

A la compensation de vendredi 14/10
le call 3300 décembre valait 7.50 VI 16.38%
le put 3000 décembre valait 92.80 VI 19.27%
le put 2500 décembre valait 9.00 VI 29.47%
le put 2000 décembre valait 0.50 VI 38.60%
le call 3500 décembre valait 0.50 VI 15.58%
le put 2900 décembre valait 59.90 VI 21.48%

ce qui fait un prix à la compensation de 81.70 pts dégageant une perte de -460.90 pts soit -4609.00 euros
Notre gain encaissé sur options étant de 5060.30, le P&L total sur options est donc de +451.30 euros

Sur le hedge, on a encaissé précédemment 512 euros

Nous avons donc un p&l global de +963.30 euros à la compensation de vendredi 14/10.

VI ATM 1a est passée de 21.88% à 20.93%
RR D25 1a est passé de -6.60% à -6.17%

Les grecques de la strat :
Delta : -1.89
Gamma : +0.81
Vega : +5
Theta : +1.10
Vanna : +0.55
Volga : +1.54
BrunoVai
Moderateur
 
Messages: 1888
Inscrit le: 26 Juil 2010, 10:12

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 17 Oct 2016, 10:57

PRDC Dreamin' a écrit:Si ce n'est pas deja le cas, ta position devrait bientot resembler a un put spread 3000/2900 pour toute variation raisonable de spot.

Tu comptes faire quelque chose ou rester comme ca jusqu'a la fin (modulo rachat des puts 2500 quand ils ne vaudront plus rien) ?



Oui c'est tout à fait ça.
Ca ressemble à un spread 3000/2900 (tant qu'on est >2500) dont le pru est nul (très légèrement positif même).
Je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose. Dans l'idéal si on baissait un peu, je rachèterais bien le solde de mes puts 2500 pour les remplacer par du 2800 ou 2900. Pour sécuriser tout mouvement violent, je verrais bien un truc du genre 2000/2900/3000 avec le dosage qui convient.
Mais pour l'instant, ça zozotte...
BrunoVai
Moderateur
 
Messages: 1888
Inscrit le: 26 Juil 2010, 10:12

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar Maw » 17 Oct 2016, 13:25

C'est plutôt pas mal comme position vu le niveau de spot, ça laisse pas mal d'alternatives.
Et le p&l est toujours positif 8-) .
Avatar de l’utilisateur
Maw
Moderateur
 
Messages: 2122
Inscrit le: 16 Mars 2010, 16:22

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar BrunoVai » 20 Oct 2016, 12:16

Rachat des 3 puts 2500 à 5.20 VI 28.60%
BrunoVai
Moderateur
 
Messages: 1888
Inscrit le: 26 Juil 2010, 10:12

Re: Stratégie sur Eurostoxx

Messagepar Maw » 22 Oct 2016, 08:31

BrunoVai a écrit:Rachat des 3 puts 2500 à 5.20 VI 28.60%


Ça fait de la marge qui r'vient :D .
Tu envisages de revendre autre chose en face ?
Avatar de l’utilisateur
Maw
Moderateur
 
Messages: 2122
Inscrit le: 16 Mars 2010, 16:22

PrécédentSuivante

Retourner vers Trading des Options

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invité(s)

cron