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Au total ça fait quelque chose comme delta = -3.6 indices, gamma +0.007, vega +695, vanna +0.9, volga -0.95
Sur surface of course
PRDC Dreamin' a écrit:Au total ça fait quelque chose comme delta = -3.6 indices, gamma +0.007, vega +695, vanna +0.9, volga -0.95
Autant je peux comprendre que tu ne donnes pas le theta, mais au moins, pour le principe, tu aurais pu ecrire un truc sur le rho![]()
PRDC Dreamin' a écrit:Sur surface of course
Parce que tu n'es pas capable de le faire toi-meme ?![]()
Et puis bon, quitte a demander quelque chose, plutot que les grecs a spot a l'initiation de la strategie sous differents modeles, j'aurais plutot demande pourquoi avoir divise les strikes sur les puts mars ?
Parce que bon au depart, entre un hedge avec 5 calls strike 70 delta + 2 calls 85 delta et 6 calls 75 delta par exemple il n'y a pas trop trop de difference, non ?
Grosso modo dans les 2 cas on optimise le calendar avec le skew ?
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