Erreur de débutant.

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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Bakary » 27 Fév 2014, 14:22

C'est ce que Maw publiait sur l'eurusd

Options à barrière
Intérêts Importants (plusieurs milliards de nominaux) sur 1.3825 et 1.3550
Intérêts Standards 1.39 et 1.3650


Ce matin à 1,3650 la baisse a stopper net,

Affaire à suivre, on va voir quand 1,365 va lâcher ou pas d'ailleurs et ce qu'ils vont faire à 1,3550/1,3825 si jamais on y va

C'est dommage de ne pas savoir comment on fait, savoir quelles sont les volumes traités par prix sur les contrats futures pour définir les zones où on risque de ranger ou au contraire savoir où est la prochaine barrière si celle qui est identifié lâche.

Honnêtement y a tellement de chose que je ne connais pas, que oui trader des stratégies options est la meilleur chose que je puisses faire.

Je sais que je vais me tromper souvent parce que je ne sais pas ce que les market maker font et à quelle prix sont placés les gros ordres qui vont faire le marché.

Avec des stratégies comme les KO le ratio gain perte est positif et sur l'année on peut espérer s'en sortir, autrement c'est corsé.

Je comprend de mieux en mieux la théorie de hasard de Nassim Taleb et le fait qu'un pourcentage très élevé de particulier perde tout sur le long terme.

Je sais en toute humilité à quelle niveau je suis et je fais avec mes armes sans m'exposer à la ruine :lol:


http://www.strategies-options.com/nws/7 ... -2014.html
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Maw » 01 Mars 2014, 10:30

1.3825, c'est en ligne de mire :lol: :lol: :lol:
Le fait qu'on ne soit pas aller au delà pourrait même laisser croire que les "barriers" étaient longues pour des finaux, et le hit fait par des professionnels.....
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Bakary » 01 Mars 2014, 16:53

Bjr Maw,

Quoi qu'ils en soit certaines variations de prix sont parfois complètement hasardeuse, mais d'autres le sont moins et ce de façon assez particulière.

Je ne t'apprend rien en disant sa, mais sa devrait vraiment en dissuader plus d'un de faire du day trading, a moins d' être de la partie :lol:

Avant j'étais le premier a voir un signal de trades quand l'eurusd bougeait de 30 points en 5 mn.

Mais il n'en ai rien, c'est juste qu'il y avait un acheteur a 1.37 un vendeur a 1.372a
Sa rangé entre les deux prix, celui qui avait le plus de volume a traité a prix la main et a fait bougé les prix jusqu'a la prochaine barrière ( 30 points), là ou y a un autre qui intervient sur le prix en question.

Si après sa on s'étonne que les marchés financiers sont parfois déconnecté des fondamentaux......

Les flux en intraday y sont pour beaucoup.

Mais bon Maw toi tu sais tout sa déjà.

Moi je l'apprend et je suis sur le cul, y'a vraiment rien qui se fait par hasard en tout cas y' a une dynamique dans tout sa qu'on peut anticiper.

Mais bon faut savoir faire.....
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar BrunoVai » 01 Mars 2014, 19:03

1.3825, c'est en ligne de mire :lol: :lol: :lol:
Le fait qu'on ne soit pas aller au delà pourrait même laisser croire que les "barriers" étaient longues pour des finaux, et le hit fait par des professionnels.....


on les as touché sur le spot il me semble :lol:

Edit : scuze, j'avais pas lu ton analyse :D
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Bakary » 27 Mars 2018, 22:29

Allez je m'y remet....

Ces dernières années les seules stratégies que j'ai mise en place ont consisté à acheter et vendre des spreads sur le stoxx50.

C'est ultra basique, mais ça m'a plutôt bien réussi en réinvestissant systématiquement mes gains, j'ai réussi à augmenter mon compte de manière très correcte pour moi en 4 ans. :D :D Merci MAW et Brunovai qui m'ont énormément appris de choses :D :D

Maintenant j'ai l'idée de faire la chose suivante :?: et c’est le but de ce message. D'avance merci pour vos avis.

Dans l'idée je choisi 20 actions, je fais une base de données des volatilités historiques et implicites sur différentes échéance pendant plusieurs mois, histoire de voir comment est ce que les volatilités implicites se comportent avant et après les publications (earnings)

Et de mettre en place des short ou des long calendar pour acheter ou vendre la vol avant ou après les publications.

Ce sera assez fastidieux à faire au quotidien mais bon.... Qu'est ce que vous en pensez :?: :?:
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar BrunoVai » 28 Mars 2018, 11:21

Content de te revoir Bakary :)
Et encore plus heureux que tu aies progressé.
Moi aussi je progresse, enfin je crois :lol:

Ton idée me semble intéressante, pas aussi fastidieuse qu'il n'y parait une fois mise en route.
Après, au niveau des stratégies : pourquoi pas les calendar, oui mais pas que...
Le fait d'avoir les vol implicites de stocker te permettra de savoir si tu achètes/vends un spread, s'il est cher ou pas.
Tu pourras aussi voir quel est le dividende attendu par les marchés dans le prix des options (il me semble que Maw devait organiser un webinaire sur l'impact des dividendes sur le prix des options)

Quoiqu'il en soit, cette base de données te sera utile dans ton trading ;)

Tiens nous au courant
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Bakary » 28 Mars 2018, 21:17

Salut Bruno ravi de te relire, merci pour tes conseils. :D :D
Affaire à suivre.......
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Maw » 29 Mars 2018, 08:59

Salut Bakary ;) ,

Bravo pour les spreads SX5E 8-) .
Comme l'a dit Bruno, c'est une très bonne chose de collecter les vols (histo/impl) et d'apprécier la "dynamique" avec laquelle elles bougent. Après, calendars / diago, SOIC calendar, etc... l'analyse précédente permet d'affiner son choix. N'hésite pas à nous dire "quels sousjacents ?" ;) .

BrunoVai a écrit:Content de te revoir Bakary :)
Et encore plus heureux que tu aies progressé.
Moi aussi je progresse, enfin je crois :lol:

Ton idée me semble intéressante, pas aussi fastidieuse qu'il n'y parait une fois mise en route.
Après, au niveau des stratégies : pourquoi pas les calendar, oui mais pas que...
Le fait d'avoir les vol implicites de stocker te permettra de savoir si tu achètes/vends un spread, s'il est cher ou pas.
Tu pourras aussi voir quel est le dividende attendu par les marchés dans le prix des options (il me semble que Maw devait organiser un webinaire sur l'impact des dividendes sur le prix des options)

Quoiqu'il en soit, cette base de données te sera utile dans ton trading ;)

Tiens nous au courant


Effectivement, on a fait un webinaire sur les dividendes et leurs impacts (énormes) sur les prix des options. On aura l'occasion d'en refaire un fin avril/début mai.
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Bakary » 01 Avr 2018, 08:46

Ok super. Bon dimanche :D
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Re: Erreur de débutant.

Messagepar Bakary » 13 Mai 2018, 02:16

Ah yé c'est samedi soir je n'ai pas sommeil, je joue avec la matrice, j'ai pricer un double butterfly calendar OTM et ça à l'air vraiment bien.

Tellement bien que j'ai des doutes :lol: :lol:

Contexte : J'ai pris une valeur US, delta air lines DAL, prochain earnings les 12 jullet, élément notable la vol implicite est sur ses niveaux les plus bas des 12 derniers mois.

Du coup je me dis pourquoi ne pas acheter la vol imp vu qu'elle est bon marché.

je mets des copies d'écran, je pense que ce sera lisible pour vous, peut être que j'ai mail pricer :oops:

l'idée c'est de tenir la position et de sortir avant la publication des earnings, la vol imp est tellement basse que je ne prend pas vraiment de gros risque en véga.....

Bien à vous et merci pour vos avis

spot 52.9
Short 10 Put 45 21/7/18 vol 29.78 prix 0.31
Long 20 put 45 22/9/18 vol 28.8 prix 0.79
Short 10 put 45 22/12/18 vol 28.66 prix 1.49

Short 10 call 60 21/7/18 vol 23.67 prix 0.3
Long 20 call 60 22/9/18 vol 23.9 prix 0.84
Long 10 calll 60 22/12/18 vol 25.07 prix 1.73
Pièces jointes
Capture d’écran (41).png
véga modifié
Capture d’écran (40).png
- 5 vol imp
Capture d’écran (39).png
+ 5 vol imp
Capture d’écran (38).png
la strat
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