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Programmation pricing options

MessagePublié: 11 Juil 2019, 18:36
par Maw
L'ouverture d'un petit thread sur la programmation de pricer, histoire d'être autonome.

Un modèle type "arbre" qui permet de pricer les options de type américain et européen.

Sous Python
Option Pricing - Modele trinomial en Python

Sous VBA (Excel)
Le modèle trinomial : VBA code

On complètera avec Black Scholes pour les deux langages et même d'autres, même si c'est vraiment facile à faire.

Re: Programmation pricing options

MessagePublié: 18 Juil 2019, 10:11
par Maw
On vient d'ajouter Black Scholes en Python.
On va rajouter d'autres manières de le programmer, encore plus flexibles, et dans d'autres langages.

Re: Programmation pricing options

MessagePublié: 23 Juil 2019, 10:21
par Maw
Un petit update avec Black Scholes en C++
Option Pricing - Black Scholes en C++

Re: Programmation pricing options

MessagePublié: 10 Oct 2019, 07:43
par Maw

Re: Programmation pricing options

MessagePublié: 30 Jan 2020, 18:19
par alph95
En surfant sur le net, j'ai trouvé un tuto où sont programmés en VBA tous (ou quasiment) les produits financiers du marché; notamment la BS, avec les grecs.

De plus, au début se trouve une initiation à VBA, comment faire le lien avec EXCEL ...

Vraiment, de la belle ouvrage. Félicitations à l'auteure.

Pour y accéder : rechercher : finance VBA pdf


Cela me donnerait presque envie de me remettre à VBA

Mais, pour l'instant, je reste avec ma calculatrice graphique.

Re: Programmation pricing options

MessagePublié: 01 Mars 2020, 21:33
par Maw
Une version du modèle de Black Scholes programmée en R

Option Pricing - Black Scholes en R