Programmation pricing options

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Programmation pricing options

Messagepar Maw » 11 Juil 2019, 18:36

L'ouverture d'un petit thread sur la programmation de pricer, histoire d'être autonome.

Un modèle type "arbre" qui permet de pricer les options de type américain et européen.

Sous Python
Option Pricing - Modele trinomial en Python

Sous VBA (Excel)
Le modèle trinomial : VBA code

On complètera avec Black Scholes pour les deux langages et même d'autres, même si c'est vraiment facile à faire.
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Maw
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