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Re: Quizz Options : Retrouvez la stratégie correspondante

Chose promise, chose due, pour revenir sur le choix de la largeur (et le nombre) du call spread en fonction de la replication des grecs. J'ai fait chauffer les pricers cet apres-midi pour essayer de faire un petit topo rapide. Regardons d'abord un graphe du PnL de call KO. Lorsque l'on est eloigne d...
par PRDC Dreamin'
04 Juil 2010, 13:36
 
Forum: Trading des Options
Sujet: Quizz Options : Retrouvez la stratégie correspondante
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Re: Quizz Options : Retrouvez la stratégie correspondante

Pour obtenir la solution la plus directe et simple decomposons le call KO 100-120: - long call spread 100-120 - short digi-call a 120 Le short digi-call etant un light-exo il faut le repliquer avec les vanilles disponibles. La solution la plus evidente etant le short call spread. Plusieurs solutions...
par PRDC Dreamin'
02 Juil 2010, 16:52
 
Forum: Trading des Options
Sujet: Quizz Options : Retrouvez la stratégie correspondante
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