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Re: Suivi Strategies Options CAC 40 - Static Hedge

Au total ça fait quelque chose comme delta = -3.6 indices, gamma +0.007, vega +695, vanna +0.9, volga -0.95 Autant je peux comprendre que tu ne donnes pas le theta, mais au moins, pour le principe, tu aurais pu ecrire un truc sur le rho :D Sur surface of course :lol: Parce que tu n'es pas capable d...
par PRDC Dreamin'
28 Jan 2015, 08:46
 
Forum: Trading des Options
Sujet: Suivi Strategies Options CAC 40 - Static Hedge
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Re: Vol histo vs vol implicite

J'ai fait ca vite fait, les valeurs ne sont pas forcement top mais ca ne devrait pas etre trop loin de la realite. A noter toute la periode calme ou VI>VH. VI 1 mois contre VH 30jours IV30HV30.JPG VI 1 mois contre VH 10 jours IV30HV10.JPG Comme pour une moyenne mobile le lag diminue mais ca devient ...
par PRDC Dreamin'
26 Nov 2014, 10:15
 
Forum: Analyses des Volatilités des Indices Boursiers
Sujet: Vol histo vs vol implicite
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Re: Vol histo vs vol implicite

Au pire, tu peux comparer le VStoxx tel quel à ta volatilité historique même si c'est pas comme ça qu'on doit faire, mais ce sera plus logique... Quoique si tu vois le vstoxx comme une approximation du "fair strike" d'un swap de variance ca a du sens. Le var swap tenu jusqu'a expiration c...
par PRDC Dreamin'
26 Nov 2014, 08:47
 
Forum: Analyses des Volatilités des Indices Boursiers
Sujet: Vol histo vs vol implicite
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Re: Options sur devises

Il y a l'ISE qui propose des options FX sur des sommes plus petites.

Il me semble qu'il y a le nasdaq qui en fait aussi.
par PRDC Dreamin'
20 Août 2014, 07:16
 
Forum: Trading Options Basics
Sujet: Options sur devises
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Re: Pour confirmation de compréhension

C'est pas un cash settlement les options CAC ?
Et puis bon a maturite le spot et le future convergent.
par PRDC Dreamin'
18 Août 2014, 10:43
 
Forum: Trading Options Basics
Sujet: Pour confirmation de compréhension
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Re: Relation call/put pour kcall et Kput différents

Sur des strikes differents la seule relation d'arbitrage est la positivite des spreads verticaux pour la pente (+ la positivite des butterflies pour la convexite). Ca donne lieu a des inegalites mais pas relation precise. De memoire, il faudrait que je retrouve le papier (ou que je refasse le calcul...
par PRDC Dreamin'
14 Août 2014, 05:27
 
Forum: Trading Options - Techniques
Sujet: Relation call/put pour kcall et Kput différents
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Re: EURUSD Volatilités Implicites - Spot et forward

Mais qu'est ce qui se passe dans un mois pour 1 mois


La coupe du monde est finie, les traders reprennent le boulot :D
Le 30 juillet US GDP Q2 + FED -> GDP en baisse, recession donc QE4 qui suit -> eurusd a 1.50 fin aout ? :lol: :lol: :lol:
par PRDC Dreamin'
26 Juin 2014, 07:53
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: EURUSD Volatilités Implicites - Spot et forward
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Re: Bien l'article de Tryphon !!

??????????
par PRDC Dreamin'
21 Mars 2014, 15:26
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: Bien l'article de Tryphon !!
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Re: Stats EURUSD

C'était un des travail que je m'étais fixé
Merci chef !!



Et ? T'as reussi a en tirer quelquechose d'interessant au moins ? :D
par PRDC Dreamin'
10 Mars 2014, 09:12
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: Stats EURUSD
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Re: Qui se sert de Option Trader chez IB ?

Euronext est une cata,


D'ailleurs je me demande comment ICE qui s'est choppe le boulet en achetant le LIFFE va faire pour s'en debarraser :lol:
par PRDC Dreamin'
13 Fév 2014, 09:16
 
Forum: Brokers options
Sujet: Qui se sert de Option Trader chez IB ?
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