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Sharper asset ranking from total drawdowndurations - Challet

The proposed Sharpe ratio estimator is robust, efficient, and well-behaved as itdoes not rely on moment estimation. Large returns are not regarded as outliers, butcontribute to record statistics in a smooth way. In addition, a real outlier (due e.g.to a data error, or a neglected corporate action) ...
par Maw
22 Avr 2019, 16:09
 
Forum: Trading Options - Techniques
Sujet: Sharper asset ranking from total drawdowndurations - Challet
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Cross Options - junior trader

Cross Options Cross Options, founded in 1979 was among the first market making companies trading in open outcry in the early days of the then very young, since 1978 European Options Exchange (EOE), located at the former exchange building “Beurs van Berlage” in Amsterdam. The EOE merged with the Ams...
par Maw
18 Avr 2019, 09:30
 
Forum: Offres d'Emploi Finance
Sujet: Cross Options - junior trader
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Consultations: 37

ORA Traders - Senior Derivatives Trader - Amsterdam

At ORA Traders we trade Europe’s competitive markets with our own cutting edge trading software. Finding and deploying opportunities are key part of what makes us profitable. Within your team you fully manage an own trading book. Your tasks will encompass many different responsibilities, primarily m...
par Maw
18 Avr 2019, 07:29
 
Forum: Offres d'Emploi Finance
Sujet: ORA Traders - Senior Derivatives Trader - Amsterdam
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Consultations: 46

TradeLink LLC - London - Proprietary Trader

Founded in 1979 by Walt Weissman, TradeLink Holdings LLC is a successful proprietary trading firm and investment adviser. Headquartered in Chicago, the firm employs approximately 130 people globally with significant presence in London and Warsaw. We trade a wide variety of instruments including futu...
par Maw
17 Avr 2019, 14:53
 
Forum: Offres d'Emploi Finance
Sujet: TradeLink LLC - London - Proprietary Trader
Réponses: 0
Consultations: 28

Re: Altice

Ça va mieux pour ALTICE, le titre est bien remonté, mais ça reste très cher en vol.
Preuve qu'il y a encore du risque.
altice-vol.PNG
par Maw
17 Avr 2019, 13:41
 
Forum: Trading des Options
Sujet: Altice
Réponses: 7
Consultations: 764

Re: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique

Et ça baisse, et ça s'inverse côté smile sur le court terme
eurusd-surface.PNG


4% de volatilité ATM 50%, autant dire que c'est pas folichon.
Un élément intéressant est l'inversion du smile matérialisé par le RR25 positif sur le court terme et négatif par la suite.

eurusd-smile-num.PNG
eurusd-smile-num.PNG (6.62 Kio) Consulté 49 fois
par Maw
17 Avr 2019, 10:49
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: EURUSD : Volatilité Implicite et Volatilité Historique
Réponses: 21
Consultations: 6091

Re: Strategie sur Options Societe Generale (GLE)

Et oui, et on se demande qui peut payer des sociétés avec des perspectives de rentabilité pareilles. On s'était vraiment fait à l'idée du spread entre les strikes et pas de rester short put ;) . On débouclera de tte façon. (46 -> 28, ça calme !, mais le trading via options était bien plus souple que...
par Maw
16 Avr 2019, 17:30
 
Forum: Trading des Options
Sujet: Strategie sur Options Societe Generale (GLE)
Réponses: 33
Consultations: 7630

Re: Strategie sur Options Societe Generale (GLE)

Râhhh les relous, la GLE qui cote 28.60 :lol: .
On s'était fait à l'idée de payer le spread, voilà qu'il se présente des personnes qui repayent les banques :D .
On cache pas notre joie :lol: :lol: :lol: . Lourds !
par Maw
16 Avr 2019, 16:29
 
Forum: Trading des Options
Sujet: Strategie sur Options Societe Generale (GLE)
Réponses: 33
Consultations: 7630

Re: Formulaire W8 BEN

Bonsoir Kaise,
Super d'avoir trouvé la réponse à ta question, je venais de voir le post et j'avais laissé un message à un ami bien au courant d'IB pour te répondre.
Tu peux poster la réponse si tu veux, ça servira toujours à quelqu'un.

Bien à toi,
Maw
par Maw
15 Avr 2019, 21:25
 
Forum: Forum Trading Actions et CFD
Sujet: Formulaire W8 BEN
Réponses: 3
Consultations: 74

Re: Volatilité Implicite sur le CAC40

En regardant ce qu'il s'est passé sur l'échéance June sur le CAC40, clair que le marché a la 'super cool attitude'. Avec les smiles de la semaine dernière et d'il y a 15 jours, c'est flagrant. cac-40-20190412.PNG A regarder en relation avec le post sur Renault : Smile de volatilité implicite sur Ren...
par Maw
12 Avr 2019, 16:30
 
Forum: Analyses des Volatilités des Indices Boursiers
Sujet: Volatilité Implicite sur le CAC40
Réponses: 11
Consultations: 5873
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