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Re: Interprétation de N(d1) et N(d2) dans la formule de BS

C’est vrai que la tendance n’est pas explicitement formulée dans la BS ; mais elle est sous-entendue et valorisée. Ce qui est l’essentiel. J'ai du mal à comprendre Soit une probabilité "neutre au risque" de 0.55 de finir dans la monnaie dans 1 an, une volatilité de 20% du support, un taux...
par Calendarspread
16 Mars 2013, 11:43
 
Forum: Trading Options - Techniques
Sujet: Interprétation de N(d1) et N(d2) dans la formule de BS
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD

strategies-options-com-eurusd-volatility-smile-20130308.jpg


Variation de la surface de volatilité par rapport à hier
Delta -25%, 50%, 25% cf EURUSD - Implied Volatilities 08-03-2013
par Calendarspread
08 Mars 2013, 14:56
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD
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Re: EURUSD - Volatilité Historique

Pas dur : en prenant 0.94 ou 94% (riskmetrics) la variance totale = 6% de la variance d'aujourd'hui + 94% de la variance EWMA d'hier. Après racine carrée du tout => variance EWMA par jour et t'annualises. Ça évite les effets "plateaux"
par Calendarspread
06 Mars 2013, 15:53
 
Forum: Forum Trading Forex
Sujet: EURUSD - Volatilité Historique
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Re: Optimisation du ratio theta/gamma

"Exotic Options and Hybrids: A Guide to Structuring, Pricing and Trading" de Adel Osseiran et Mohamed Bouzoubaa en parle IIRC.
par Calendarspread
06 Mars 2013, 10:01
 
Forum: Trading Options - Techniques
Sujet: Optimisation du ratio theta/gamma
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

strategies-options-com-eurusd-volatility-smile-20130304.jpg Variation de la surface de volatilité par rapport à hier Delta -25%, 50%, 25% 1w 0.775% 0.675% 0.575% 1m 0.113% 0.100% 0.087% 2m 0.050% 0.050% 0.025% 3m 0.075% 0.050% 0.025% 6m 0.150% 0.125% 0.100% 1y 0.038% 0.025% 0.013% 2y 0.063% 0.050% ...
par Calendarspread
04 Mars 2013, 11:48
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

strategies-options-com-eurusd-volatility-smile-20130301.jpg Variation de la surface de volatilité par rapport à hier Delta -25%, 50%, 25% 1w 0.600% 0.625% 0.675% 1m -0.550% -0.525% -0.500% 2m -0.150% -0.125% -0.100% 3m -0.175% -0.150% -0.150% 6m -0.112% -0.100% -0.088% 1y -0.088% -0.075% -0.063% 2y...
par Calendarspread
01 Mars 2013, 14:45
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD
Réponses: 276
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Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

strategies-options-com-eurusd-volatility-smile-20130228.jpg Variation de la surface de volatilité par rapport à hier Delta -25%, 50%, 25% 1w -2.325% -2.200% -2.100% 1m -0.850% -0.725% -0.625% 2m -0.700% -0.575% -0.450% 3m -0.562% -0.450% -0.338% 6m -0.463% -0.375% -0.288% 1y -0.350% -0.275% -0.225%...
par Calendarspread
28 Fév 2013, 12:06
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD
Réponses: 276
Consultations: 121063

Re: Les smiles de volatilités sur l'EUR - USD

C'est -25,50,+25 Je reçois les quotes brutes par mail de mon broker. Je price sur les mids. J'ai rajouté la déformation de la surface suite à des demandes. Si on arrive à être régulier sur cette discussion, ça donnera des données pour les weighted vegas pour ceux qui veulent aller sur l'EURUSD en op...
par Calendarspread
27 Fév 2013, 14:54
 
Forum: Analyses des Marchés Options
Sujet: Les smiles de volatilités sur l'EURUSD
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