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Eur/USD : Suivi put spread, c'est la sortie !

Publié le 14 Juin 2012 par Strategies Options
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« Enfin » un moment type de gestion et un point sur le money management. P&L $ +720

L'EURUSD aura été plutôt sympa, les différentes sorties possibles de cette stratégies auront donné leurs fruits.
La compensation a eu lieu à 16h à 1.2580 sur le pair.




I - Le graphe


Euro dollar au 13-06-2012





II - La stratégie

Le 20 Mars 2012, on a pensé que la volatilité historique, basée sur les cours était basse et on a pensé que les cours Eurodollar tendraient vers une baisse.
Le skew de volatilité implicite est le plus fort.

EUR-USD-Option-Implied-Volatility-Skews-20120322


■ Le spot peut chuter de manière importante,
→ on a choisi un put spread 1.27 / 1.25.

■ On veut se laisser un peu de temps avant que le scénario se produise,
→ on a choisi l'échéance du 13 Juin.

La volatilité implicite du put 1.27 est de 11.16% et la volatilité volatilité implicite du put 1.25 est de 11.61% .


On a négocié :
■ le put 1.27 Echéance 13 Juin 2012 à 0.0093 pour un spot à 1.3234
■ le put 1,25 Echéance 13 Juin 2012 à 0,0051 pour un spot à 1,3234

On a payé 0.0093 - 0.0051 = 0.0042$ par put spread, soit pour un lot de 100000 paires,

100000 . 0.0042 = 420 $




III - Valorisation :

En compensant à 1.2586 on a une stratégie qui vaut finalement : 0.0114 - 0.0000 = 0.0114
Soit pour 100000 pairs, 1140 $

D'où un gain final de 1140 - 420 = + 720 $.




Précédent : Eur/USD : Suivi Put Spread (9)

Stratégie Originelle : Eur/USD : Put Spread

Sorties anticipées possibles
Eur/USD : Suivi Put Spread (7) + 200 $
Eur/USD : Suivi Put Spread (8) + 260 $
Eur/USD : Suivi Put Spread (9) + 570 $
Eur/USD : Suivi Put Spread, C'est La Sortie ! + 720 $

A dans quelques jours, pour une nouvelle stratégie sur l’Eur/USD.

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