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 Turbo Warrant : Volatility sensitivity
Issued on November 28 2010 par Strategies-options.com
Turbos are sensible to implied volatility moves, much less than vanilla options.
I - Vanilla call
A 1 year "plain vanilla" call struck at 100, volatility= 30 %, interest rate= 5 %  This call is worth call vaut 14.23 if the spot is $100. II - Turbo A 1 year Turbo call struck at 100, volatility= 30 %, interest rate= 5 % with a barrier at 90  The turbo call is worth 9.39 for a spot set at $100. III - Implied volatility sensitivity A 1 year Turbo call struck at 100, volatility= 15 %, interest rate= 5 % with a barrier at 90  The turbo call is worth 7.92 Turbo with volatility set at 30% The turbo call is worth 9.39 for a spot set at $100. A 1 year Turbo call struck at 100, volatility= 60 %, interest rate= 5 % with a barrier at 90:  The turbo call is worth 9.96 for a spot set at $100. Next : Stability Warrants Trading For Newbies Previous: Turbos : A First Attempt Download the pricer here Other Derivatives - INDEX Other Derivatives - CHAPTER I Other Derivatives - CHAPTER II Other Derivatives - CHAPTER III Other Derivatives - CHAPTER IV Strategies-options.com |
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