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 Stability Warrants
Issued on December 25 2010 par Strategies-options.com
Double barrier options are useful to short volatility. There are sometimes called stability warrants
I - Volatility Sensitivity
Stability warrants are priced in order to be worth less as far as the spot is near one of the two barriers. It's then a short vega position. II - Graphs Stability warrants:1 year 1250/ 750, volatility 15% is worth: 7.9717  Stability warrants: 1 year 1250/ 750, volatility25% is worth:3.8070  Stability warrants: 1 year 1250,/ 750, volatility 40% is worth :0.5984  Pdf : Exotic Option Pricing Next : Binairy Option : A First Attempt Previous: Stability Warrants : A First Attempt Download the pricer here Other Derivatives - INDEX Other Derivatives - CHAPTER I Other Derivatives - CHAPTER II Other Derivatives - CHAPTER III Other Derivatives - CHAPTER IV Strategies-options.com |
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