The Option Trading Website
| |||||
> Home
> Other Derivatives
> Stability Warrants : A First Attempt
 Stability Warrants : A First Attempt
Issued on December 23 2010 par Strategies-options.com
Stability Warrants are listed double knock out options issued by banks
Stability warrants a financial products issued by banks which provide a payoff if no barrier has been reached.
I- Example : S&P500 is around 1000. A 2 months stability warrant 750/1250 on the S&P500 would pay off €10 if the index never hits both barriers. II- Features Volatility sensitivity The highest the volatility the highest the chance to reach the barriers, the lowest the price. Stability warrants are "short" volatility. Time Sensitivity As time passes, chances to reach the barriers decreases. Graphs  Next : Les Stability Warrants Previous: Les Warrants : Une Première Approche Other Derivatives - INDEX Other Derivatives - CHAPTER I Other Derivatives - CHAPTER II Other Derivatives - CHAPTER III Other Derivatives - CHAPTER IV Strategies-options.com |
Other articles
- Pricing Models -
Black & Scholes : Rhô ρ
Rho, like vega, doesn't exist in the Black & Scholes Model.
- Options 101 -
Historical Volatility - French Index CAC40
Historical Volatility using Close To Close standard deviation.
- Relationships Between Option Sensitivities -
Call Put Symmetry
Next steep after call-put parity for european options first.
- Advanced Strategies -
European Reverse Knock Out Option Replication
Barrier options are almost exclusively OTC (Over The Counter ) products. Replication with vanilla options is sometimes a better deal.
- Options 101 -
Option Gamma Г
The gamma of an option is the rate of change of the delta to the underlying.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2012 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |