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 Binomial Model : simplest option pricing model
Issued on September 29 2010 par Strategies-options.com
The binomial model is the simplest way to price an option.
Binomial model is a discret model to price options. It's a very intuitive and useful model that is able price a large variety of derivatives.
I - A Discret Model ! The binomial model is a discret model in a sense that it leads to an option value by scaling the maturity T in n intervals ∆t. T= n∆t The larger n, the more accurate the model. II - Data S spot K strike σ volatility b=r-q cost of carry with r annualized interest rate q annualized dividend rate III - The Binomial Model If T= n∆t, then ∆t= T ∕n If u is an up factor, d a down factor such as u=exp(σ√∆t) d= exp(-σ√∆t) If p is the risk neutral probability for an up move for the asset during ∆t p=((exp(b∆t)-d) / (u-d) And if m=n-i Then  Next : Binomial Model : Let's Price With It ! Previous : Simple Definition Of What An Option Is Pdf connexes : - BINOMIAL MODEL OPTIONS PRICING MODEL - INDEX OPTIONS PRICING MODEL - INDEX OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER I OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER II OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER III Strategies-options.com |
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