| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Warrants, Turbos, Options Binaires
> Options Binaires : gammas des options binaires
 Options Binaires : gammas des options binairesPublié le 05 Juillet 2011 par Strategies-options.com
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.
Nous savons Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires que :
∆ Call Binaire= Г( S / K ) Et, ∆ Put Binaire= - Г( S / K ) Où ∆ the delta Г gamma de l'option standard S le spot K le prix d'exercice I - Gamma des options binaires Le gamma est encore une fois la dérivée (le taux de variation pour de petits mouvements du sous-jacent) du delta: Г Call Binaire = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S Г (Call Binaire ) = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S = ∂( Г( S / K ) ) / ∂S = (∂( Г) / ∂S) . (S/K) + Г(∂(S/K) / ∂S) Г (Call Binaire ) = (∂( Г ) / ∂S ) . ( S / K ) + Г / K Г (Call Binaire ) = ( Г / K ) . ( -d1 / ( σ√t ) ) Г (Call Binaire ) = - ( Г/K) . ( d1 / ( σ√t ) ) De la même manière on a : Г (Put Binaire) = ( Г / K ) . ( d1 / ( σ√t ) ) II - Graphs du gamma des options bianires Call Binaire  Put Binaire  Les deux graphes sont symétriques évidemment. La suite : Options Binaires : Theta Des Options Binaires Précédent :Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires Références : Gamma : Une Première Approche et Black & Scholes : Le Gamma Télécharger le pricer : ici Dans ce chapitre ... Les Options Binaires Pour Les Nuls Les Options Binaires : Une Première Approche Les Options Binaires Equivalences Options Binaires-Options Classiques Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires Options Binaires : Gammas Des Options Binaires Options Binaires : Theta Des Options Binaires Options Binaires : Vega Des Options Binaires Dans cette section ... Autres Dérivés Optionnels - INDEX Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE I Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE II Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE III Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE IV Strategies-options.com |
D'autres Fiches
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.
- Compte Shop -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Relations entre Sensibilités des Options -
Put Arbitrage
Une relation d'arbitrage moins connue que la call put parité
- Apprendre -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
- ABC des Options -
La volatilité : Trading Formulae
Un titre qui bouge et une volatilité nulle, est ce possible ?
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2020 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |