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Options Binaires : gammas des options binaires

Publié le 05 Juillet 2011 par Strategies-options.com
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Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.

Nous savons Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires que :

∆ Call Binaire= Г( S / K )
Et,
∆ Put Binaire= - Г( S / K )


∆ the delta
Г gamma de l'option standard
S le spot
K le prix d'exercice



I - Gamma des options binaires

Le gamma est encore une fois la dérivée (le taux de variation pour de petits mouvements du sous-jacent) du delta:

Г Call Binaire = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S

Г (Call Binaire ) = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S = ∂( Г( S / K ) ) / ∂S = (∂( Г) / ∂S) . (S/K) + Г(∂(S/K) / ∂S)
Г (Call Binaire ) = (∂( Г ) / ∂S ) . ( S / K ) + Г / K
Г (Call Binaire ) = ( Г / K ) . ( -d1 / ( σ√t ) )
Г (Call Binaire ) = - ( Г/K) . ( d1 / ( σ√t ) )

De la même manière on a :
Г (Put Binaire) = ( Г / K ) . ( d1 / ( σ√t ) )




II - Graphs du gamma des options bianires

Call Binaire



Put Binaire


Les deux graphes sont symétriques évidemment.



La suite : Options Binaires : Theta Des Options Binaires
Précédent :Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires
Références : Gamma : Une Première Approche et Black & Scholes : Le Gamma

Télécharger le pricer : ici


Dans ce chapitre ...
Les Options Binaires Pour Les Nuls
Les Options Binaires : Une Première Approche
Les Options Binaires
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires
Options Binaires : Gammas Des Options Binaires
Options Binaires : Theta Des Options Binaires
Options Binaires : Vega Des Options Binaires


Dans cette section ...
Autres Dérivés Optionnels - INDEX
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE I
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE II
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE III
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE IV

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