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 Options Binaires : gammas des options binairesPublié le 05 Juillet 2011 par Strategies-options.com
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.
Nous savons Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires que :
∆ Call Binaire= Г( S / K ) Et, ∆ Put Binaire= - Г( S / K ) Où ∆ the delta Г gamma de l'option standard S le spot K le prix d'exercice I - Gamma des options binaires Le gamma est encore une fois la dérivée (le taux de variation pour de petits mouvements du sous-jacent) du delta: Г Call Binaire = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S Г (Call Binaire ) = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S = ∂( Г( S / K ) ) / ∂S = (∂( Г) / ∂S) . (S/K) + Г(∂(S/K) / ∂S) Г (Call Binaire ) = (∂( Г ) / ∂S ) . ( S / K ) + Г / K Г (Call Binaire ) = ( Г / K ) . ( -d1 / ( σ√t ) ) Г (Call Binaire ) = - ( Г/K) . ( d1 / ( σ√t ) ) De la même manière on a : Г (Put Binaire) = ( Г / K ) . ( d1 / ( σ√t ) ) II - Graphs du gamma des options bianires Call Binaire  Put Binaire  Les deux graphes sont symétriques évidemment. La suite : Options Binaires : Theta Des Options Binaires Précédent :Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires Références : Gamma : Une Première Approche et Black & Scholes : Le Gamma Télécharger le pricer : ici Dans ce chapitre ... Les Options Binaires Pour Les Nuls Les Options Binaires : Une Première Approche Les Options Binaires Equivalences Options Binaires-Options Classiques Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires Options Binaires : Gammas Des Options Binaires Options Binaires : Theta Des Options Binaires Options Binaires : Vega Des Options Binaires Dans cette section ... Autres Dérivés Optionnels - INDEX Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE I Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE II Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE III Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE IV Strategies-options.com |
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