Nous savons
Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires que :
∆ Call Binaire= Г( S / K )
Et,
∆ Put Binaire= - Г( S / K )
Où
∆ the
delta
Г gamma de l'option standard
S le spot
K le prix d'exercice
I - Gamma des options binaires
Le
gamma est encore une fois la dérivée (le taux de variation pour de petits mouvements du sous-jacent) du
delta:
Г Call Binaire = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S
Г (Call Binaire ) = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S = ∂( Г( S / K ) ) / ∂S = (∂( Г) / ∂S) . (S/K) + Г(∂(S/K) / ∂S)
Г (Call Binaire ) = (∂( Г ) / ∂S ) . ( S / K ) + Г / K
Г (Call Binaire ) = ( Г / K ) . ( -d1 / ( σ√t ) )
Г (Call Binaire ) = - ( Г/K) . ( d1 / ( σ√t ) )
De la même manière on a :
Г (Put Binaire) = ( Г / K ) . ( d1 / ( σ√t ) )
II - Graphs du gamma des options bianires
Call Binaire
Put Binaire
Les deux graphes sont symétriques évidemment.
La suite :
Options Binaires : Theta Des Options Binaires
Précédent :
Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires
Références :
Gamma : Une Première Approche et
Black & Scholes : Le Gamma
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Dans ce chapitre ...
Les Options Binaires Pour Les Nuls
Les Options Binaires : Une Première Approche
Les Options Binaires
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires
Options Binaires : Gammas Des Options Binaires
Options Binaires : Theta Des Options Binaires
Options Binaires : Vega Des Options Binaires
Dans cette section ...
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