| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Warrants, Turbos, Options Binaires
> Options Binaires : gammas des options binaires
 Options Binaires : gammas des options binairesPublié le 05 Juillet 2011 par Strategies-options.com
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.
Nous savons Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires que :
∆ Call Binaire= Г( S / K ) Et, ∆ Put Binaire= - Г( S / K ) Où ∆ the delta Г gamma de l'option standard S le spot K le prix d'exercice I - Gamma des options binaires Le gamma est encore une fois la dérivée (le taux de variation pour de petits mouvements du sous-jacent) du delta: Г Call Binaire = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S Г (Call Binaire ) = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S = ∂( Г( S / K ) ) / ∂S = (∂( Г) / ∂S) . (S/K) + Г(∂(S/K) / ∂S) Г (Call Binaire ) = (∂( Г ) / ∂S ) . ( S / K ) + Г / K Г (Call Binaire ) = ( Г / K ) . ( -d1 / ( σ√t ) ) Г (Call Binaire ) = - ( Г/K) . ( d1 / ( σ√t ) ) De la même manière on a : Г (Put Binaire) = ( Г / K ) . ( d1 / ( σ√t ) ) II - Graphs du gamma des options bianires Call Binaire  Put Binaire  Les deux graphes sont symétriques évidemment. La suite : Options Binaires : Theta Des Options Binaires Précédent :Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires Références : Gamma : Une Première Approche et Black & Scholes : Le Gamma Télécharger le pricer : ici Dans ce chapitre ... Les Options Binaires Pour Les Nuls Les Options Binaires : Une Première Approche Les Options Binaires Equivalences Options Binaires-Options Classiques Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires Options Binaires : Gammas Des Options Binaires Options Binaires : Theta Des Options Binaires Options Binaires : Vega Des Options Binaires Dans cette section ... Autres Dérivés Optionnels - INDEX Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE I Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE II Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE III Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE IV Strategies-options.com |
D'autres Fiches
- ABC des Options -
Le gamma Г
Le gamma représente le taux de variation du delta, l'accélération de la prise/perte de valeur de l'option par rapport à une variation du sous-jacent
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d2) dans le modèle Black & Scholes
- Forum Trading -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Hedging -
Delta hedging: principes fondamentaux
Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2020 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |