logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Warrants, Turbos, Options Binaires  >  Options Binaires : gammas des options binaires 

Options Binaires : gammas des options binaires

Publié le 05 Juillet 2011 par Strategies-options.com
icone rss


Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.

Nous savons Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires que :

∆ Call Binaire= Г( S / K )
Et,
∆ Put Binaire= - Г( S / K )


∆ the delta
Г gamma de l'option standard
S le spot
K le prix d'exercice



I - Gamma des options binaires

Le gamma est encore une fois la dérivée (le taux de variation pour de petits mouvements du sous-jacent) du delta:

Г Call Binaire = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S

Г (Call Binaire ) = ∂ (∆ Call Binaire ) / ∂S = ∂( Г( S / K ) ) / ∂S = (∂( Г) / ∂S) . (S/K) + Г(∂(S/K) / ∂S)
Г (Call Binaire ) = (∂( Г ) / ∂S ) . ( S / K ) + Г / K
Г (Call Binaire ) = ( Г / K ) . ( -d1 / ( σ√t ) )
Г (Call Binaire ) = - ( Г/K) . ( d1 / ( σ√t ) )

De la même manière on a :
Г (Put Binaire) = ( Г / K ) . ( d1 / ( σ√t ) )




II - Graphs du gamma des options bianires

Call Binaire



Put Binaire


Les deux graphes sont symétriques évidemment.



La suite : Options Binaires : Theta Des Options Binaires
Précédent :Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires
Références : Gamma : Une Première Approche et Black & Scholes : Le Gamma

Télécharger le pricer : ici


Dans ce chapitre ...
Les Options Binaires Pour Les Nuls
Les Options Binaires : Une Première Approche
Les Options Binaires
Equivalences Options Binaires-Options Classiques
Options Binaires : Le Delta Pour Les Options Binaires
Options Binaires : Gammas Des Options Binaires
Options Binaires : Theta Des Options Binaires
Options Binaires : Vega Des Options Binaires


Dans cette section ...
Autres Dérivés Optionnels - INDEX
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE I
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE II
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE III
Autres Dérivés Optionnels - CHAPITRE IV

Strategies-options.com
D'autres Fiches
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
Strategie Option cac40 - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 2
Butterfly sur le cac40
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
Petite amélioration du P&L.
Le rhô ρ : une première approche
- ABC des Options -
Le rhô ρ : une première approche
Le rhô ρ est la sensibilité du prix d'une option à une variation du taux d'intérêt "sans risque".
Les Ratio Spreads
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads
Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.