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 Binary Option : delta
Issued on July 04 2011 par Strategies-options.com
Binary option and vanilla option delta are alike. What about binary option delta ?
It's been shown that :
Binary call=(∆call.S-C)/K Binary put=(-∆put.S+P)/K Where ∆ the vanilla call delta S the spot C the vanilla call P the vanilla put K the strike I - Binary Deltas Binary Delta is the first derivative of binary option with respect to the underlying. ∆ (Binary Call) = ∂ ( Binary call option ) / ∂S ∆ (Binary Put) = ∂ ( Binary Put option ) / ∂S ∆ Binary Call = ∂ ( ( ∆ . S - C ) / K )/∂S ∆ Binary Call = ( 1 / K ) . ( ∂ ( ∆ . S - C ) / ∂S ) ∆ Binary Call = ( 1 / K ) . ( ( ∂ ∆ . S / ∂S ) – ( ∂C ) / ∂S ) ) ∆ Binary Call = ( 1 / K ) . ( ( S . ( ∂ ∆ / ∂S ) + ∆ – ( ∂C ) / ∂S ) ) ∆ Binary Call = ( 1 / K ) . ( ( S . ( Г ) + ∆ - ∆ ) ) ∆ Binary Call = ( 1 / K ) . ( S . Г ) ∆ Binary Call = Г . ( S / K ) The same way, ∆ Binary Put = - Г . ( S / K ) Binary Deltas are alike with vanilla gamma times "moneyness S / K ". II - graphs Binary call delta  Binary Put delta  Next : Binary Option : Gamma Previous : Binary Options Download the pricer here Other Derivatives - INDEX Other Derivatives - CHAPTER I Other Derivatives - CHAPTER II Other Derivatives - CHAPTER III Other Derivatives - CHAPTER IV Strategies-options.com |
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