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Option Pricing - Black Scholes en R

Publié le 25 Février 2020 par Melody
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Programmer facilement Black Scholes en utilisant le langage R

Le langage de programmation R est très largement utilisé aujourd'hui, en constante compétition avec Python pour la manipulation de données et les calculs statistiques.

Sans devoir être un programmeur chevronné, il est très facile d'utiliser R pour évaluer une option de type européen avec le modèle Black Scholes.

Avec les variables et paramètres usuels,

## Black-Scholes Pricing Model

BS <-function(S, K, T, r, q,volat, type="Call"){
d1 <- (log(S/K) + ((r-q) + 0.5*volat^2)*T) / (volat*sqrt(T))
d2 <- d1 - volat*sqrt(T)
if(type=="Call"){
value <- exp(-q*T)*S*pnorm(d1) - K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
}
if(type=="Put"){
value <- K*exp(-r*T)*pnorm(-d2) - exp(-q*T)*S*pnorm(-d1)
}
return(value)

}


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Autres:
Option Pricing - Black Scholes En Java
Option Pricing - Black Scholes En Python
Option Pricing - Modele Trinomial En Python

Melody
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