logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Modèles d'évaluation d'options  >  Option Pricing - Black Scholes en Java 

Option Pricing - Black Scholes en Java

Publié le 07 Octobre 2019 par Bachelier
icone rss


La programmation du modèle Black Scholes en Java

La programmation du modèle Black Scholes en Java est très simple et permet de bénéficier d'un environnement très riche pour créer des applications de trading.


public class BlackScholes {


public static double callPrice(double s, double x, double r, double q, double sigma, double t) {
double d1 = (Math.log(s/x) + (r-q + sigma * sigma/2) * t) / (sigma * Math.sqrt(t));

double d2 = d1 - sigma * Math.sqrt(t);

return s *Math.exp(-q*t) * Gaussian.cdf(d1) - x * Math.exp(-r*t) * Gaussian.cdf(d2);

}


public static void main(String[] args) {
double s = 100.0;
double x = 100.0;
double r = 0.05;
double q = 0.0;
double sigma = 0.3;
double t = 1.0;


System.out.println("call = "+ callPrice(s, x, r, q, sigma, t));
System.out.println("put = "+-callPrice(s, x, r, q, -sigma, t));


}

}


qui donne les résultats suivants :

call = 14.231254785985819
put = 9.354197236057239


Suivant : Option Pricing - Black Scholes En R
Précédent : Option Pricing - Black Scholes En C++

Autres:
Option Pricing - Black Scholes En R
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Python
Option Pricing - Modele Trinomial En Python

Bachelier
D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
Un peu dans le rouge
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
Stratégie directionnelle à base d'options sur future Crude oil
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 1 )
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 1 )
Le modèle de Black & Scholes est sans doute le modèle d'évaluation d'options le plus connu. Il est important de comprendre comment on peut le démontrer.
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d1) dans le modèle Black & Scholes ?