La programmation du modèle Black Scholes en Java est très simple et permet de bénéficier d'un environnement très riche pour créer des applications de trading.
public class BlackScholes {
public static double callPrice(double s, double x, double r, double q, double sigma, double t) {
double d1 = (Math.log(s/x) + (r-q + sigma * sigma/2) * t) / (sigma * Math.sqrt(t));
double d2 = d1 - sigma * Math.sqrt(t);
return s *Math.exp(-q*t) * Gaussian.cdf(d1) - x * Math.exp(-r*t) * Gaussian.cdf(d2);
}
public static void main(String[] args) {
double s = 100.0;
double x = 100.0;
double r = 0.05;
double q = 0.0;
double sigma = 0.3;
double t = 1.0;
System.out.println("call = "+ callPrice(s, x, r, q, sigma, t));
System.out.println("put = "+-callPrice(s, x, r, q, -sigma, t));
}
}
qui donne les résultats suivants :
call = 14.231254785985819
put = 9.354197236057239
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