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Option Pricing - Black Scholes en Java

Publié le 07 Octobre 2019 par Bachelier
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La programmation du modèle Black Scholes en Java

La programmation du modèle Black Scholes en Java est très simple et permet de bénéficier d'un environnement très riche pour créer des applications de trading.


public class BlackScholes {


public static double callPrice(double s, double x, double r, double q, double sigma, double t) {
double d1 = (Math.log(s/x) + (r-q + sigma * sigma/2) * t) / (sigma * Math.sqrt(t));

double d2 = d1 - sigma * Math.sqrt(t);

return s *Math.exp(-q*t) * Gaussian.cdf(d1) - x * Math.exp(-r*t) * Gaussian.cdf(d2);

}


public static void main(String[] args) {
double s = 100.0;
double x = 100.0;
double r = 0.05;
double q = 0.0;
double sigma = 0.3;
double t = 1.0;


System.out.println("call = "+ callPrice(s, x, r, q, sigma, t));
System.out.println("put = "+-callPrice(s, x, r, q, -sigma, t));


}

}


qui donne les résultats suivants :

call = 14.231254785985819
put = 9.354197236057239



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Bachelier
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