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Trader les options EURO STOXX 50

Publié le 23 Juillet 2021 par Jody Onyva
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L'EURO STOXX 50 est un indice très liquide, support d'options très liquides.

Probablement l'indice boursier le plus travaillé en Europe, le Dow Jones Eurostoxx50 est le support d'un nombre important d'options.
Ce marché est par ailleurs l'un des plus liquides au monde et donc les tarifs sont souvent abordables.


I - Un marché très large

Il est le représentant mondial des indices boursiers européens et est activement négocié par les gestions les plus importantes à travers le monde.
Il n'est pas cher et est très largement proposé à la négociation par les brokers les plus sérieux.


II - Des cotations accessibles simplement

Les options sur l'indice Eurostoxx50 étant très largement utilisées, les cours de clôture et les cours de compensation se trouvent sans peine : https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50-Index-Options-46548 vous trouverez facilement les cours d'achat et de vente sur les différents prix d'exercice possibles et pour différentes échéances.

A noter que l'accès aux chaines d'options sur indices européens est rarement disponible via des sites d'informations financières gratuits comme Yahoo Finance ou Google Finance.


III - Caractéristiques

Quotité de négociation :
10 fois l'indice (soit 1 contrat future DJ Eurostoxx50 SX5E) ce qui signifie 10€ le point pour le contrat standard,
1 fois l'indice (soit 1 contrat future DJ Eurostoxx50 SX5E) ce qui signifie 1€ le point pour le contrat "mini".

Mode de cotation :
Echelon minimum de cotation (tick et valeur) 0.5 point soit 5 euros pour le contrat standard et 0.5 point soit 0.5 euro pour le contrat mini.
Date échéance :
Le troisième vendredi du mois d'échéance. Si le troisième vendredi n'est pas un jour de bourse, le dernier jour de négociation de l'échéance sera le dernier jour de bourse précédant le troisième vendredi
Cours de liquidation :
Le jour de l'échéance, Eurex calcule un indice de liquidation correspondant à la moyenne arithmétique des valeurs de l'indice calculées et diffusées.
Trading Hours :
Carnet d'ordres central 09:00 – 17:30 CET
Large-in-Scale Facility 02:05 – 22:05 CET
Echéances :
Échéances mensuelles: 1er, 2ème et 3ème mois; trimestrielles: 6ème, 9ème, 12ème, 15ème, 18ème, 21ème et 24ème mois (du cycle mars, juin, septembre, décembre) et annuelles: 36ème, 48ème et 60ème mois (décembre)
Option style :
Type d'option européen
Les détenteurs de positions longues peuvent exercer uniquement à l'échéance
Dénouement :
Règlement d'une différence en espèces basée sur l'EDSP
Jour de règlement du dénouement :
Le premier jour de bourse suivant à la clôture d'une échéance
Contract Size :
Contrat valorisé à 10€ par point d'indice (par ex. si la prime cote une valeur de 60 elle vaut 60 x 10 = 600 euros) pour le contrat standard, 1 euro le point pour le contrat "mini".


IV - Margin

Les options sur l'Eurostoxx50 peuvent être achetées ou vendues à découvert comme normalement toutes les options, à noter que pour la vente à découvert, les brokers demandent généralement un "déposit" ou dépôt de garanti variable d'un établissement à l'autre, d'environ 3000 euros (parfois plus, parfois moins).

https://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50-Index-Options-46548

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Jody Onyva
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