logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Options  >  Option Pricing - Black Scholes en Python 

Option Pricing - Black Scholes en Python

Publié le 17 Juillet 2020 par Bachelier
icone rss


La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile

import scipy
from scipy import stats
import numpy as np

_norm_cdf = stats.norm(0, 1).cdf
_norm_pdf = stats.norm(0, 1).pdf

def _d1(S, K, T, r, sigma):
return (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))

def _d2(S, K, T, r, sigma):
return _d1(S, K, T, r, sigma) - sigma * np.sqrt(T)


def call_value(S, K, T, r, sigma):

return S * _norm_cdf(_d1(S, K, T, r, sigma)) - K * np.exp(-r * T) * _norm_cdf(_d2(S, K, T, r, sigma))


def put_value(S, K, T, r, sigma):

return np.exp(-r * T) * K * _norm_cdf(-_d2(S, K, T, r, sigma)) - S * _norm_cdf(-_d1(S, K, T, r, sigma))

S,K,T,r,sigma = 100,100,1,0.05,0.3
C = call_value(S, K, T, r, sigma)
P = put_value(S, K, T, r, sigma)
print(C)
print(P)

Bachelier
D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
On aura attendu un peu c'est vrai, mais notre Ratio Backspread est finalement bien positif, + 958 euros
At The Money Forward Relationships 2
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 2
On poursuit l'étude des relations pour les options qui apparaissent lorsque l'on se situe "ATMF"
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Partenaires -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
On pensait que l'USDJPY bougerait, c'est parti !
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40