| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Les Stratégies Options sur Actions et Indices
> Options sur actions - Point sur la Societe Generale
 Options sur actions - Point sur la Societe GeneralePublié le 14 Février 2019 par Maw
Le bien être des spreads...
Vous vous en souvenez sûrement, nous avions initié une stratégie sur options ayant pour sous-jacent la Société Générale (cf Options Sur Actions - Strategies Sur La Societe Generale ).
Pour résumer... Pour résumer, étant plutôt haussier à l'époque sur le secteur bancaire (et oui ! ) dans une perspective de hausse des taux et donc d'augmentation des marges, on était entré sur un long call spread ( Le Calendar Spread : Une Première Approche ) 56/60 financé par un short put spread ( Le Put Spread : Une Première Approche ) 36/28. La société Générale à l'époque cotait 46 euros. La stratégie court jusqu'à Juin 2019. La valeur aujourd'hui... Hier la valeur cotait 23 euros et des poussières. Soit - 50%. Ce qui représente un perte de 2300 euros environ pour qui aurait acheté 100 titres Société Générale le jour de la construction de la stratégie. Du côté stratégie options, on savait qu'au maximum, on risquait de perdre 800 euros (100 x (36-28)). A aujourd'hui c'est grosso modo ce qui semblerait se passer si le titre restait à ses niveaux (sous les 28) d'ici juin. A noter, il n'y a eu aucun ajustement pour le moment. Précédent : Options Sur Actions - Strategies Sur La Societe Generale Maw |
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40
Stratégie Ratio Backspread d'un portefeuille d'options sur le CAC 40 Juin 2012
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC40 Up and Out Call
Stratégies Options sur le CAC pour ce début 2016
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option d'achat - vente de call
La vente de call(s) est une stratégie extrêmement utilisée par les gestionnaires de portefeuilles et de fonds.
- Pricers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
- ABC des Options -
Définition simple d'une option
Des termes simples pour expliquer ce qu'est une option sur les marchés financiers
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |