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Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME

Publié le 29 Juillet 2014 par EURUSD Futures And Options
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Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME

Le Chicago Mercantile Exchange propose depuis longtemps des instruments financiers à terme (les contrats Futures) et conditionnels (Les contrats d'options) sur les pairs de devises, en particulier l'EURUSD.



I - Futures sur EURUSD

Le contrat standard sur EURUSD est un contrat future côté sur le CME qui porte sur une quantité de 125000 pairs de devises et qui donne lieu physiquement à la livraison du prochain contrat existant (Physical Delivery).

"The settlement price of the expiring contract is der ived from the more actively traded, next deferred contract month. The spread differential between the expiring contract and from the next
deferred month is applied to the volume - weighted average price (VWAP) of CME Globex trades in the next deferred contract month durin
g the 30 - second closing range between 9:15:30 and 9:16:00 a.m. CT to generate a final settlement price
."

▪ Mois d'expiration :
Les contrats de futures expirent chaque trimestre Mars Juin Sept et Dec

▪ Jours d'expiration :
Les contrats de futures expirent le second jour ouvré qui succède au 3ième mercredi du mois d'échéance 9:16 -am CT.

Calendrier du CME pour les Futures sur EURUSD - Cliquez ici



II - Les contrats d'options EURUSD cotés sur le CME

Les contrats d'options sur l'Eurodollar portent sur le contrat future EURUSD. Il s'agit de lots portant sur 125000 pairs de devises.

Mois d'expiration :
Il y a en permanence :
- 4 échéances hebdomadaires,
- 2 échéances mensuelles
- 4 échéances trimestrielles

Jours d'expiration :
- Les contrats d'options mensuels et trimestriels expirentle second vendredi précédent le 3ième mercredi du mois d'échéance 2:00 -pm CT
- Les contrats "Weekly" expirent 4 autres vendredi les plus proches qui ne sont pas échéances d'autres contrats d'options à 2:00 -pm CT


Calendrier du CME pour les options sur EURUSD - Cliquez ici

Suite : Eur/USD : Put Spread

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