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 Eur/USD: Suivi put spread (1)Publié le 26 Mars 2012 par Calendarspread
Une autre direction prise par l' Euro-Dollar finalement cette semaine, après que le vertical put spread ait été bien orienté
Le trading d'options sur le Forex nécessite de la patience. Les spreads et parfois les frais limitent le trading "compulsif".
I - Le graphe  II - La stratégie Le 20 Mars 2012, on a pensé que la volatilité historique, basée sur les cours était basse et on a pensé que les cours Eurodollar tendraient vers une baisse. Le skew de volatilité implicite est le plus fort.  ■ Le spot peut dévisser rapidement, → on a choisi un put spread 1.27 / 1.25. ■ On veut se laisser un peu de temps avant que le scénario se produise, → on a choisi l'échéance du 13 Juin. La volatilité implicite du put 1.27 est de 11.16% et la volatilité volatilité implicite du put 1.25 est de 11.61% . On a négocié : ■ le put 1.27 Echéance 13 Juin 2012 à 0.0093 pour un spot à 1.3234 ■ le put 1,25 Echéance 13 Juin 2012 à 0,0051 pour un spot à 1,3234 On a payé 0.0093 - 0.0051 = 0.0042$ par put spread, soit pour un lot de 100000 paires, 100000 . 0.0042 = 420 $ III - Valorisation : D'après les cotations on a :  Elle vaut donc : 0.0082 - 0.0062 = 0.0020 Soit pour 100000 pairs, 200 $ D'où une perte potentielle de 200 - 420 = - 220 $ Ci joint, le graphe du P&L de ce put spread :  A la semaine prochaine, pour le suivi 2. La suite : Eur/USD: Suivi Put Spread (2) Précédent : Eur/USD : Put Spread Stratégie Originelle : Eur/USD : Put Spread Sorties anticipées possibles Eur/USD : Suivi Put Spread (7) + 200 $ Eur/USD : Suivi Put Spread (8) + 260 $ Eur/USD : Suivi Put Spread (9) + 570 $ Eur/USD : Suivi Put Spread, C'est La Sortie ! + 720 $ Calendarspread |
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