logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  ABC des Options  >  DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique - 

DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -

Publié le 24 Février 2017 par Fabien
icone rss


La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close

L'indice paneuropéen DJeurostoxx50 est devenu la référence en terme d'indicateur du niveau de valorisation des plus importantes capitalisations sur la zone euro.
C'est aussi l'indice phare pour les investisseurs mondiaux en termes de marché européen et il bénéficie d'une très grande liquidité.
Connaitre la manière dont il évolue et dans quelles proportions est donc devenu indispensable comme benchmark.


I - Principe

Nous avons rassemblé les valeurs d'ouverture, du plus haut de la journée, du plus bas et de la clôture pour l'indice DJ Euro Stoxx 50 afin d'estimer son agitation relative, sa volatilité historique (cf La Volatilité : Une Première Approche).

La volatilité est calculée à partir de l'écart type des cours de clôture de manière "académique".

▪ On estime d'abord le rendement quotidien, "daily return" x avec x = ( clôture jour - clôture de la veille ) / clôture de la veille.
▪ On calcule ensuite son carré x²
▪ On calcule ensuite sa moyenne E[x]
▪ On calcule ensuite la moyenne de ses carrés E[x²]

Cela nous permet d'obtenir sa variance par jour, E[x²] - (E[x])²
D'où l'écart type jour √ [ E[x²] - (E[x])² ]
Finalement de l'actualiser, √ [ E[x²] - (E[x])² ] . √ (365)





II - Données et résultats

Via un cône de volatilité :



En version "éclatée" :



Les mises à jour se trouvent , ICI.


CAC 40 - Volatilité Historique -
Volatilité Implicite

Fabien
D'autres Fiches
At The Money Forward Relationships 2
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 2
On poursuit l'étude des relations pour les options qui apparaissent lorsque l'on se situe "ATMF"
Calcul du VIX
- ABC des Options -
Calcul du VIX
Comment est calculé le VIX ?
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
Les options pour les Nuls
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls
Le fonctionnement des options en version décodée.
Le VIX - Indice de Volatilité
- ABC des Options -
Le VIX - Indice de Volatilité
On en attend parler partout, alors : qu'est ce que le VIX ?
Strategie Option cac40 - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille