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DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -

Publié le 24 Février 2017 par Fabien
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La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close

L'indice paneuropéen DJeurostoxx50 est devenu la référence en terme d'indicateur du niveau de valorisation des plus importantes capitalisations sur la zone euro.
C'est aussi l'indice phare pour les investisseurs mondiaux en termes de marché européen et il bénéficie d'une très grande liquidité.
Connaitre la manière dont il évolue et dans quelles proportions est donc devenu indispensable comme benchmark.


I - Principe

Nous avons rassemblé les valeurs d'ouverture, du plus haut de la journée, du plus bas et de la clôture pour l'indice DJ Euro Stoxx 50 afin d'estimer son agitation relative, sa volatilité historique (cf La Volatilité : Une Première Approche).

La volatilité est calculée à partir de l'écart type des cours de clôture de manière "académique".

▪ On estime d'abord le rendement quotidien, "daily return" x avec x = ( clôture jour - clôture de la veille ) / clôture de la veille.
▪ On calcule ensuite son carré x²
▪ On calcule ensuite sa moyenne E[x]
▪ On calcule ensuite la moyenne de ses carrés E[x²]

Cela nous permet d'obtenir sa variance par jour, E[x²] - (E[x])²
D'où l'écart type jour √ [ E[x²] - (E[x])² ]
Finalement de l'actualiser, √ [ E[x²] - (E[x])² ] . √ (365)





II - Données et résultats

Via un cône de volatilité :



En version "éclatée" :



Les mises à jour se trouvent , ICI.


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Fabien
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Un premier point qui commence bien.