logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  ABC des Options  >  DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique - 

DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -

Publié le 24 Février 2017 par Fabien
icone rss


La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close

L'indice paneuropéen DJeurostoxx50 est devenu la référence en terme d'indicateur du niveau de valorisation des plus importantes capitalisations sur la zone euro.
C'est aussi l'indice phare pour les investisseurs mondiaux en termes de marché européen et il bénéficie d'une très grande liquidité.
Connaitre la manière dont il évolue et dans quelles proportions est donc devenu indispensable comme benchmark.


I - Principe

Nous avons rassemblé les valeurs d'ouverture, du plus haut de la journée, du plus bas et de la clôture pour l'indice DJ Euro Stoxx 50 afin d'estimer son agitation relative, sa volatilité historique (cf La Volatilité : Une Première Approche).

La volatilité est calculée à partir de l'écart type des cours de clôture de manière "académique".

▪ On estime d'abord le rendement quotidien, "daily return" x avec x = ( clôture jour - clôture de la veille ) / clôture de la veille.
▪ On calcule ensuite son carré x²
▪ On calcule ensuite sa moyenne E[x]
▪ On calcule ensuite la moyenne de ses carrés E[x²]

Cela nous permet d'obtenir sa variance par jour, E[x²] - (E[x])²
D'où l'écart type jour √ [ E[x²] - (E[x])² ]
Finalement de l'actualiser, √ [ E[x²] - (E[x])² ] . √ (365)





II - Données et résultats

Via un cône de volatilité :



En version "éclatée" :



Les mises à jour se trouvent , ICI.


CAC 40 - Volatilité Historique -
Volatilité Implicite

Fabien
D'autres Fiches
Option Pricing - Modele trinomial en Python
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Modele trinomial en Python
La programmation du modèle trinomial en Python est très facile
Iron Condor : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor : une première approche
L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Son utilisation est aussi largement répandue parmi les investisseurs individuels.
Crude Oil Options - 04-03-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Crude Oil Options - 04-03-2012
Gestion d'un portefeuille d'options sur futures crude oil.
Skew de Volatilité
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread