logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Actions et Indices  >  Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12 

Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12

Publié le 23 Avril 2012 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la stratégie de Ratio Backspread JUN12 sur le CAC40 + 1983 euros

Nous avions initié un Ratio Backspread sur le CAC 40 afin de profiter d'une stratégie autofinancée ainsi que de la possibilité qu'offre cette position d'être positif en cas de hausse ou de baisse lorsqu'elle est suffisamment importante.



I - La stratégie au 03-02-2012, pour un Future à 3333

NOUS AVIONS TRAITE :

- Vente de calls 3200 à 262.20 soit pour 5 lots un crédit de (5).(10).(262.20)=13110 euros
- Achat de calls 3500 à 101.30 soit pour 8 lots un débit de (8).(10).(122.80)=8104 euros


La stratégie est créditrice de de 13110-8104 = +5006 euros




II - Valorisation

Du 3 Fevrier 2012 au 22 Avril 2012 :
c'est une photo de la valorisation de la stratégie ratio backspread sur le CAC 40  échéance juin 2012





III - Bilan
Profit = + 1983 €

Strategies Options
D'autres Fiches
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 7 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 7 )
Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, non ?
Le calendar spread : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : une première approche
Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
Eur/USD : Suivi put spread (5)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (5)
L'EURUSD recolle tranquillement vers 1.32, sans inquiétude.
Black & Scholes : le delta ∆
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
Malgré la hausse significative de la volatilité implicite des options, on reste positif cette semaine.