| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Les Stratégies Options sur Matières Premières
> Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
 Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTIPublié le 27 Février 2015 par Crude Oil (CL) Futures And Options Expiries
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Les options sur les matières premières ( commodities ) ont des spécificités qu'il convient de connaitre si l'on souhaite les négocier.
I - Les contrats futures sur crude oil Le crude oil WTI est un contrat future côté sur le CME qui porte sur une quantité de 1000 barils de pétrole ( 1 baril = 42 gallons ≈ 159 litres ) et qui donne lieu physiquement à la livraison du pétrole (Physical Delivery). ▪ Mois d'expiration : Les contrats de futures expirent chaque mois précédent celui de l'échéance (le contrat juin expire en mai) ▪ Jours d'expiration : Les contrats de futures expirent le 3ème jour ouvré avant le 25ème jour calendaire. Calendrier du CME pour les Futures sur le Crude Oil - Cliquez ici II - Les contrats d'options sur crude oil Les contrats d'options sur le crude oil portent sur le contrat future CL (WTI). Il s'agit de lots portant sur 1000 barils. ▪ Mois d'expiration : Les contrats d'options expirent chaque mois précédent celui de l'échéance (le contrat juin expire en mai) comme les contrats de futures ▪ Jours d'expiration : Les contrats d'options expirent le 3ème jour ouvré avant le dernier jour de négociation du contrat future. Calendrier du CME pour les options sur le Crude Oil - Cliquez ici Crude Oil (CL) Futures And Options Expiries |
D'autres Fiches
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
- ABC des Options -
CAC 40 - Volatilité Historique -
La volatilité historique du CAC 40, calculée par l'écart type, au 19 MARS 2018.
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)
- ABC des Options -
Surface de volatilité : une première approche
La volatilité implicite varie pour différents strikes d'une même échéance, et même entre les échéances.
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |