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Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11

Publié le 17 Mars 2012 par Strategies Options
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Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $

I - La stratégie au 18-10-11, pour un spot à 1.4050

NOUS AVIONS TRAITE :

- Achat 300000 puts 1.34 à 0.0230 ( Volatilité implicite de 16.59% ) soit un débit de 6900 $
- Vente 600000 puts 1.32 à 0.0169 ( Volatilité implicite de 16.72% ) soit un crédit de 10140 $
- Achat 300000 puts 1.30 à 0.0138 ( Volatilité implicite de 17.86% )soit un débit de 4140 $

Soit finalement un débit de : 900$



II - Valorisation

Du 18/10/11 au 29/12/11 :
Butterfly spread OTM EUR / USD




Historique de la Volatilité Implicite :

Butterfly spread OTM EUR / USD




III - Bilan

Profit = + 1350 €

Tous les suivis du Put Butterfly Spread OTM EUR USD 18/10/11-29/12/11 ( Cliquez ici )

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