I - La stratégie au 18-10-11, pour un spot à 1.4050
NOUS AVIONS TRAITE :
- Achat 300000 puts 1.34 à 0.0230 ( Volatilité implicite de 16.59% ) soit un débit de 6900 $
- Vente 600000 puts 1.32 à 0.0169 ( Volatilité implicite de 16.72% ) soit un crédit de 10140 $
- Achat 300000 puts 1.30 à 0.0138 ( Volatilité implicite de 17.86% )soit un débit de 4140 $
Soit finalement un débit de : 900$
II - Valorisation
Du 18/10/11 au 29/12/11 :
Historique de la Volatilité Implicite :
III - Bilan
Profit = + 1350 €
Tous les suivis du Put Butterfly Spread OTM EUR USD 18/10/11-29/12/11 ( Cliquez ici ) Strategies Options