logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Forex  >  Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11 

Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11

Publié le 17 Mars 2012 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $

I - La stratégie au 18-10-11, pour un spot à 1.4050

NOUS AVIONS TRAITE :

- Achat 300000 puts 1.34 à 0.0230 ( Volatilité implicite de 16.59% ) soit un débit de 6900 $
- Vente 600000 puts 1.32 à 0.0169 ( Volatilité implicite de 16.72% ) soit un crédit de 10140 $
- Achat 300000 puts 1.30 à 0.0138 ( Volatilité implicite de 17.86% )soit un débit de 4140 $

Soit finalement un débit de : 900$



II - Valorisation

Du 18/10/11 au 29/12/11 :
Butterfly spread OTM EUR / USD




Historique de la Volatilité Implicite :

Butterfly spread OTM EUR / USD




III - Bilan

Profit = + 1350 €

Tous les suivis du Put Butterfly Spread OTM EUR USD 18/10/11-29/12/11 ( Cliquez ici )

Strategies Options
D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Eur/USD : Suivi put spread (9)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (9)
Un petit rush de l’Eur/USD et on en profite. Le put spread double en valeur et même plus, profit + 570 $
Black & Scholes : le delta ∆
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le delta ∆
Dans le modèle de Black & Scholes, l'expression du delta ∆ d'une option est défini comme la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
Transformation Call - Put Type Américain
- Relations entre Sensibilités des Options -
Transformation Call - Put Type Américain
Comment trouver la valeur d'un call de style américain ou européen à partir de celle d'un put européen ou américain, pour n'importe quel modèle
Alors...on joue la correlation...!!!
- ABC des Options -
Alors...on joue la correlation...!!!
Pas toujours évident de comprendre ce qu'est la corrélation entre deux actifs financiers.
Black & Scholes: On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: On price !
Il est temps de pricer une option dans l'univers de Black-Scholes soi même. C'est très facile de réaliser cette évaluation sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.