logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Forex  >  Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11 

Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11

Publié le 17 Mars 2012 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $

I - La stratégie au 18-10-11, pour un spot à 1.4050

NOUS AVIONS TRAITE :

- Achat 300000 puts 1.34 à 0.0230 ( Volatilité implicite de 16.59% ) soit un débit de 6900 $
- Vente 600000 puts 1.32 à 0.0169 ( Volatilité implicite de 16.72% ) soit un crédit de 10140 $
- Achat 300000 puts 1.30 à 0.0138 ( Volatilité implicite de 17.86% )soit un débit de 4140 $

Soit finalement un débit de : 900$



II - Valorisation

Du 18/10/11 au 29/12/11 :
Butterfly spread OTM EUR / USD




Historique de la Volatilité Implicite :

Butterfly spread OTM EUR / USD




III - Bilan

Profit = + 1350 €

Tous les suivis du Put Butterfly Spread OTM EUR USD 18/10/11-29/12/11 ( Cliquez ici )

Strategies Options
D'autres Fiches
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 7
Malgré la hausse significative de la volatilité implicite des options, on reste positif cette semaine.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
P&L +2753 euros
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
Résumé et bilan de la stratégie de Ratio Backspread JUN12 sur le CAC40 + 1983 euros