logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Les Stratégies Options sur Forex  >  Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11 

Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11

Publié le 17 Mars 2012 par Strategies Options
icone rss


Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $

I - La stratégie au 18-10-11, pour un spot à 1.4050

NOUS AVIONS TRAITE :

- Achat 300000 puts 1.34 à 0.0230 ( Volatilité implicite de 16.59% ) soit un débit de 6900 $
- Vente 600000 puts 1.32 à 0.0169 ( Volatilité implicite de 16.72% ) soit un crédit de 10140 $
- Achat 300000 puts 1.30 à 0.0138 ( Volatilité implicite de 17.86% )soit un débit de 4140 $

Soit finalement un débit de : 900$



II - Valorisation

Du 18/10/11 au 29/12/11 :
Butterfly spread OTM EUR / USD




Historique de la Volatilité Implicite :

Butterfly spread OTM EUR / USD




III - Bilan

Profit = + 1350 €

Tous les suivis du Put Butterfly Spread OTM EUR USD 18/10/11-29/12/11 ( Cliquez ici )

Strategies Options
D'autres Fiches
Le modèle trinomial : VBA code
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : VBA code
Le modèle trinomial sous VBA (Visual Basic Applications)
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 5
Bon ben ça sera du rouge finalement !
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9)
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 encaisse mieux les baisses, + 1402 euros en une journée.
Skew de Volatilité
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
At The Money Forward Relationships 1
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 1
"A la monnaie forward" ATMF, c'est à dire lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat forward/future, quelques relations particulièrement intéressantes apparaissent pour les options.
Black & Scholes : le gamma Г
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le gamma Г
Dans le modèle de Black & Scholes, le gamma Г est simplement la dérivée du delta par rapport au sous-jacent, c'est à dire, la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au sou