Le modèle de Black & Scholes part du principe que la volatilité est constante. La réalité est souvent différente.

Les valeurs des options et la maturité suffisent à retrouver le niveau du contrat future et le taux d'intérêt.

Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, non ?

Le delta ∆ d'une option correspond au taux de variation du prix de cette option par rapport au sous-jacent.

Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.

Volatilité Option - Une option est-elle chère ou non ? C'est ce que permet de savoir le calcul de la volatilité implicite.