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 Option Theta θ : a first attempt
Issued on December 02 2011 par Strategies Options
Theta measures the sensitivity of the value of an option to the passage of time.
It's easy to grasp that the more the maturity, the higher the option value. Time has a cost, for every cash account the same way as for every derivatives, like options.
I - Definition As far as time is passing, time cost vanishes. It's called time decay. II - Simple Expression Theta = [ portfolio value(tomorrow) ] - [ portfolio value(today) ] Next : Option Rho ρ : A First Attempt Previous : Option Vega υ OPTIONS 101 - INDEX OPTIONS 101 - CHAPTER I OPTIONS 101 - CHAPTER II OPTIONS 101 - CHAPTER III OPTIONS 101 - CHAPTER IV OPTIONS 101 - CHAPTER V OPTIONS 101 - CHAPTER VI Strategies Options |
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