logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >    >   

Publié le 01 Janvier 1970 par
icone rss




D'autres Fiches
Le delta ∆
- ABC des Options -
Le delta ∆
Le delta ∆ d'une option correspond au taux de variation du prix de cette option par rapport au sous-jacent.
Options Trading Live
- Cafés Dérivés - Formation au Trading en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.
Le modèle binomial : version détaillée
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée
Le modèle binomial peut se présenter sous forme d'arbre. Il est alors beaucoup plus riche d'informations.
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 subit la hausse du future et la baisse de la volatilité implicite
Call-Put Parity : american style issue
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Parity : american style issue
On a vu que la call-put parité est une relation typiquement "européenne". Qu'en est il des options de type américain ?