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 Ratio Spreads : A first Attempt
Issued on September 10 2011 par Strategies Options
Main Target for the ratio spread : - Self Financing Options Strategy for a limited movement on a particular direction.
I - Definition
Ratio Spreads are options strategies widely used by traders. They are built by the purchase and the sale of options on the same underlying, with the same maturity, but with different strikes and quantities. II - Examples : → long 10 calls 100 sept and short 250 calls 110 sept → short 8 calls 100 sept and long 16 calls 120 sept → short 10 puts 90 sept and long 3 puts 85 sept → long 6 puts 100 sept and short 10 puts 90 sept III - Graphs : Starting Situation : credit = 2.05€ → Purchasing of 1 100 call at $ 10.82 → Selling 2 110 calls at $ 6.43  Starting Situation : debit = 0.78€ → Purchasing of 1 100 put at $ 5.95 → Selling 2 90 puts at $ 2.58  Before expiry, it's needed to see how it varies with a 3D graph. Next : Ratio Spreads Previous : Butterfly Spread : The Vega υ Advanced Strategies - INDEX Advanced Strategies - CHAPTER I Advanced Strategies - CHAPTER II Advanced Strategies - CHAPTER III Advanced Strategies - CHAPTER IV Advanced Strategies - CHAPTER V Strategies Options |
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