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 Ratio Spreads
Issued on September 14 2011 par Strategies-Options.com
Ratio Spreads enable to be wrong on an asset direction.
We have seen that ratio spreads are a strategy which enable to benefit of a limited directional movement on an underlying asset.
I - Self Financing It's obvious that purchasing and buying different strikes on the same maturity provide an easy way to fund a strategy. Therefore, it's easy to grasp a way in benefiting of self financing strategies. That way, one can be wrong with the direction of a particular asset and keep the net credit of such a strategy. II - Risks Ratio spreads are nothing but vertical spread added to a naked position. The naked position leads the risk perspective. As far as one sold options in a quantity that overcome bought ones, the risk remains illimited to a large move. III - Graphs : 3D graphs show the P&L of ratio spreads. Starting Situation : credit = 2.05€ - Purchasing of 1 100 call at $ 10.82 - Selling 2 110 calls at $ 6.43  Starting Situation : debit = 0.78€ - Purchasing of 1 100 put at $ 5.95 - Selling 2 90 puts at $ 2.58  IV - Ratio spreads on the pit : Ratio spreads for real: Next : Ratio Backspreads Previous : Ratio Spreads : A First Attempt Advanced Strategies - INDEX Advanced Strategies - CHAPTER I Advanced Strategies - CHAPTER II Advanced Strategies - CHAPTER III Advanced Strategies - CHAPTER IV Advanced Strategies - CHAPTER V Strategies-Options.com |
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