logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Modèles d'évaluation d'options  >  Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 ) 

Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )

Publié le 11 Juillet 2011 par Calendarspread
icone rss


Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques

On a vu cf Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) la solution générale de l'évaluation d'une option dans "l'univers" Black & Scholes.

Appliquons le résultat pour les options standards.



I - Pour le call standard

Pour le call on a :




II - Pour le put standard

Pour le put on a :


On retrouve évidemment les résultats bien connus pour l'évaluation d'options de type européen.


La suite : Black & Scholes: Les Grecs
Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 )

Calendarspread
D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Apprendre -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Options Binaires : theta des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : theta des options binaires
Le temps impacte la valeur des options binaires bien moins que celle des options "classiques".
Eur/USD : Suivi put spread (7)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (7)
1.27 sur l'Euro-dollar, notre vertical put spread en profite, +200 USD.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.
Le strangle : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle : une première approche
Garder la logique du straddle mais pour moins cher.