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Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )

Publié le 11 Juillet 2011 par Calendarspread
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Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques

On a vu cf Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) la solution générale de l'évaluation d'une option dans "l'univers" Black & Scholes.

Appliquons le résultat pour les options standards.



I - Pour le call standard

Pour le call on a :




II - Pour le put standard

Pour le put on a :


On retrouve évidemment les résultats bien connus pour l'évaluation d'options de type européen.

Pour programmer ce modèle :
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Python


La suite : Black & Scholes: Les Grecs
Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 )

Calendarspread
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