On a vu cf
Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) la solution générale de l'évaluation d'une
option dans "l'univers" Black & Scholes.
Appliquons le résultat pour les options standards.
I - Pour le call standard
Pour le call on a :
II - Pour le put standard
Pour le put on a :
On retrouve évidemment les résultats bien connus pour l'évaluation d'options de type européen.
Pour programmer ce modèle :
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Python
La suite :
Black & Scholes: Les Grecs
Précédent :
Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 )
Programmation modèle Black Scholes
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Java
Option Pricing - Black Scholes En Python Calendarspread