logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Modèles d'évaluation d'options  >  Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 ) 

Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )

Publié le 11 Juillet 2011 par Calendarspread
icone rss


Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques

On a vu cf Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) la solution générale de l'évaluation d'une option dans "l'univers" Black & Scholes.

Appliquons le résultat pour les options standards.



I - Pour le call standard

Pour le call on a :




II - Pour le put standard

Pour le put on a :


On retrouve évidemment les résultats bien connus pour l'évaluation d'options de type européen.

Pour programmer ce modèle :
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Python


La suite : Black & Scholes: Les Grecs
Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 )

Programmation modèle Black Scholes
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Java
Option Pricing - Black Scholes En Python

Calendarspread
D'autres Fiches
Black & Scholes: les grecs
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: les grecs
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
Eur/USD: Suivi put spread (2)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (2)
Le put spread sur EURUSD a trouvé un niveau de butée sur 1.3340, pour le moment.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 8
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 8
P&L + 1513 euros
Les Stability Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Stability Warrants pour les Nuls
Débuter avec les stability warrants
Volatilités implicites et corrélation implicite
- ABC des Options -
Volatilités implicites et corrélation implicite
Lorsque trois actifs sont liés par une relation de corrélation, on doit la retrouver dans le prix des volatilités implicites
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma