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 Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )Publié le 11 Juillet 2011 par Calendarspread
Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques
On a vu cf Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) la solution générale de l'évaluation d'une option dans "l'univers" Black & Scholes.
Appliquons le résultat pour les options standards. I - Pour le call standard Pour le call on a :  II - Pour le put standard Pour le put on a :  On retrouve évidemment les résultats bien connus pour l'évaluation d'options de type européen. Pour programmer ce modèle : Option Pricing - Black Scholes En C++ Option Pricing - Black Scholes En Python La suite : Black & Scholes: Les Grecs Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) Programmation modèle Black Scholes Option Pricing - Black Scholes En C++ Option Pricing - Black Scholes En Java Option Pricing - Black Scholes En Python Calendarspread |
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