| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Modèles d'évaluation d'options
> Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
 Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )Publié le 11 Juillet 2011 par Calendarspread
Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques
On a vu cf Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) la solution générale de l'évaluation d'une option dans "l'univers" Black & Scholes.
Appliquons le résultat pour les options standards. I - Pour le call standard Pour le call on a :  II - Pour le put standard Pour le put on a :  On retrouve évidemment les résultats bien connus pour l'évaluation d'options de type européen. Pour programmer ce modèle : Option Pricing - Black Scholes En C++ Option Pricing - Black Scholes En Python La suite : Black & Scholes: Les Grecs Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) Programmation modèle Black Scholes Option Pricing - Black Scholes En C++ Option Pricing - Black Scholes En Java Option Pricing - Black Scholes En Python Calendarspread |
D'autres Fiches
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires pour les Nuls
Les options binaires expliquées aux débutants. Apprendre les options binaires
- Hedging -
Gamma hedging : illustration
Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérentes au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads...
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : american style options, On price !
En ajoutant une contrainte à l'arbre, on évalue n'importe quelle option américaine facilement.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |