logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Modèles d'évaluation d'options  >  Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 ) 

Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )

Publié le 11 Juillet 2011 par Calendarspread
icone rss


Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques

On a vu cf Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 ) la solution générale de l'évaluation d'une option dans "l'univers" Black & Scholes.

Appliquons le résultat pour les options standards.



I - Pour le call standard

Pour le call on a :




II - Pour le put standard

Pour le put on a :


On retrouve évidemment les résultats bien connus pour l'évaluation d'options de type européen.

Pour programmer ce modèle :
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Python


La suite : Black & Scholes: Les Grecs
Précédent : Black & Scholes : Le Modèle, Présentation Et Solution ( Part 1 )

Programmation modèle Black Scholes
Option Pricing - Black Scholes En C++
Option Pricing - Black Scholes En Java
Option Pricing - Black Scholes En Python

Calendarspread
D'autres Fiches
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.
Les turbos warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants : une première approche
Les turbos ont connu un rapide succès auprès des professionnels d’abord puis récemment vis à vis des particuliers, parce qu'ils semblent plus simples à comprendre que les options classiques, et qu'ils coûtent moins cher.
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
Les options de type américain sont très faciles à implémenter dans le modèle trinomial.
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Forum Trading -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Le straddle : Delta ∆
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Delta ∆
Le straddle est l'une des stratégies options les plus remarquables, par le fait d'être bidirectionnelle. Mais pas seulement. Elle possède des sensibilités qui lui sont caractéristiques.