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 Black & Scholes : A Standard Option Pricing Model ( Part 2 )
Issued on July 11 2011 par Calendarspread
Solutions for classic european style options : vanilla calls and puts
We have seen ( Black & Scholes : A Standard Option Pricing Model ( Part 1 ) ) the general solution for option pricing using Black & Scholes theory.
It's time to apply it for vanilla options. I - For the vanilla call For the vanilla call it leads to :  II - For the vanilla put For the vanilla put it leads to :  Thoses are famous european vanilla call and put expressions. Next : Black & Scholes: The Greeks Previous : Black & Scholes : A Standard Option Pricing Model ( Part 1 ) Related Pdf : - On the Black-Scholes Equation: Various Derivations - Black-Scholes the Easy Way OPTIONS PRICING MODEL - INDEX OPTIONS PRICING MODEL - INDEX OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER I OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER II OPTIONS PRICING MODEL - CHAPTER III Calendarspread |
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