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 Call Put Symmetry #2
Issued on September 10 2010 par Strategies-options.com
An obvious application : ATMF Options
We had seen that if the volatility smile is symmetric :
C ( S, X , T , r , q , σ) = ( X / ( S . exp ( ( r - q ) . T ) ) ) . P ( S , ( S . exp ( ( r - q ) . T ) ) ² / X , T , r , q , σ ) Obviously if, X = ( S . exp ( ( r - q ) . T ) ) the strike equalizes the forward It leads to : C ( S, X , T , r , q , σ) = ( X / X) . P ( S , ( X ² / X) , T , r , q , σ ) Hence C ( S, X , T , r , q , σ) = P ( S , X , T , r , q , σ ) Call and put have the same value. Next : At The Money Forward Relationships 1 Previous : Call Put Symmetry Relationships Between Option Sensitivities - INDEXRelationships Between Option Sensitivities - CHAPTER I Relationships Between Option Sensitivities - CHAPTER II Relationships Between Option Sensitivities - CHAPTER III Strategies-options.com |
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