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 Call-Put Symétrie #2Publié le 01 Septembre 2016 par Strategies-options.com
Une évidence ATMF
Nous avons vu ( Call-Put Symétrie ) que si le smile de volatilité est symétrique on a :
C ( S, X ) = ( X / ( S . exp ( ( r - q ) . T ) ) ) . P ( S , ( S . exp ( ( r - q ) . T ) ) ² / X) Avec, C le call P le put S le spot X le strike T la maturité en année(s) r le taux d'intérêt sans risque continûment composé q le taux de dividende/revenu continûment composé σ la volatilité annualisée. Evidemment, si, X = ( S . exp ( ( r - q ) . T ) ) le strike est alors au niveau du forward On obtient : C ( S, X ) = ( X / X) . P ( S , ( X ² / X) ) Et donc, C ( S, X ) = P ( S , X ) La valeur du call est identique à celle du put. La suite : Call-Put Symétrie #3 Précédent : Call-Put Symétrie Strategies-options.com |
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