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 Delta Hedged Risk Reversal CAC40 SEPT10 Strategy Summary
Issued on May 24 2008 par Strategies Options
Summary and results : € + 5924.
I - Strategy done on 02-12-10
- We bought 10 calls STRUCK AT 4000 Sept10 at 67 each, implied volatility at 21 % - We sold 10 puts STRUCK AT 3000 Sept10 at 109.8 each, implied volatility at 29% This is a net CREDIT of :€ 4284. II - Pricing From Febraury 12th 2010 to September 19th 2010 :   III - Result Gain= € +5924 Strategies Options |
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